Сравнение ISP.MI с LII
ISP.MI (Intesa Sanpaolo SpA) and LII (Lennox International Inc.) are both stocks. ISP.MI operates in Banks - Regional (Financial Services), while LII operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ISP.MI returned 19.60%/yr vs 15.22%/yr for LII. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISP.MI и LII
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISP.MI торгуется в EUR, в то время как LII торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LII были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISP.MI показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у LII с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции ISP.MI превзошли акции LII по среднегодовой доходности: 19.60% против 15.22% соответственно.
ISP.MI
- 1 день
- 4.29%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 6.52%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- 47.73%
- 5 лет*
- 29.87%
- 10 лет*
- 19.60%
LII
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- -5.78%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 15.22%
Сравнение доходности по годам ISP.MI и LII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISP.MI Intesa Sanpaolo SpA | 2.03% | 64.26% | 59.30% | 39.32% | -1.29% | 29.43% | -18.72% | 33.23% | -24.88% | 21.73% |
LII Lennox International Inc. | 7.41% | -29.09% | 46.33% | 83.87% | -20.29% | 28.66% | 4.41% | 15.33% | 11.32% | 20.54% |
Correlation
The correlation between ISP.MI and LII is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.23 |
The correlation between ISP.MI and LII shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISP.MI vs. LII — Ранг доходности на риск
ISP.MI
LII
Сравнение ISP.MI c LII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intesa Sanpaolo SpA (ISP.MI) и Lennox International Inc. (LII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISP.MI | LII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.00 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | -0.18 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | -0.28 | +5.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISP.MI и LII
Максимальная просадка ISP.MI за все время составила -81.29%, что больше максимальной просадки LII в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISP.MI и LII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISP.MI | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.29% | -51.20% | -30.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.92% | -32.50% | +13.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.21% | -40.54% | +19.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.57% | -40.65% | -1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.49% | -40.65% | -10.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -30.52% | +29.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.31% | -11.15% | -22.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 20.45% | -14.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISP.MI и LII
Текущая волатильность для Intesa Sanpaolo SpA (ISP.MI) составляет 7.39%, в то время как у Lennox International Inc. (LII) волатильность равна 10.24%. Это указывает на то, что ISP.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISP.MI | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 10.24% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.92% | 25.96% | -7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.81% | 34.22% | -9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.55% | 31.56% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 29.17% | +0.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISP.MI и LII
Дивидендная доходность ISP.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности LII в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISP.MI Intesa Sanpaolo SpA | 6.44% | 6.03% | 8.34% | 8.87% | 7.34% | 9.14% | 0.00% | 8.38% | 10.46% | 6.43% | 5.76% | 2.27% |
LII Lennox International Inc. | 1.02% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISP.MI и LII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intesa Sanpaolo SpA и Lennox International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ISP.MI and LII have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ISP.MI и LII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор