Сравнение ISNQX с URSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX).
ISNQX управляется Voya. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. URSIX управляется Victory. Фонд был запущен 11 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ISNQX и URSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISNQX и URSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNQX Voya Solution 2050 Portfolio | -1.49% | 20.04% | 15.16% | 20.86% | -19.16% | 17.44% | 16.39% | 24.65% | -10.36% | 22.00% |
URSIX USAA Target Retirement 2060 Fund | 1.02% | 19.62% | 13.05% | 18.22% | -15.78% | 17.70% | 10.17% | 20.09% | -9.17% | 19.52% |
Доходность по периодам
С начала года, ISNQX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у URSIX с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции ISNQX превзошли акции URSIX по среднегодовой доходности: 10.27% против 9.56% соответственно.
ISNQX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 10.27%
URSIX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 20.23%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 9.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISNQX и URSIX
ISNQX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии URSIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISNQX vs. URSIX — Ранг доходности на риск
ISNQX
URSIX
Сравнение ISNQX c URSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISNQX | URSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.41 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.01 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.99 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 9.34 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISNQX | URSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.41 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.61 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.66 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.59 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между ISNQX и URSIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISNQX и URSIX
Дивидендная доходность ISNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности URSIX в 5.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNQX Voya Solution 2050 Portfolio | 8.13% | 8.01% | 1.33% | 6.04% | 31.37% | 2.78% | 6.32% | 8.18% | 6.96% | 1.98% | 1.14% | 7.90% |
URSIX USAA Target Retirement 2060 Fund | 5.54% | 5.60% | 2.55% | 2.89% | 10.97% | 7.07% | 4.79% | 5.88% | 4.77% | 3.82% | 3.01% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок ISNQX и URSIX
Максимальная просадка ISNQX за все время составила -33.88%, что больше максимальной просадки URSIX в -30.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNQX и URSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISNQX | URSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.88% | -30.33% | -3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -8.32% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | -23.85% | -3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.88% | -30.33% | -3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -4.91% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -4.49% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.28% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISNQX и URSIX
Текущая волатильность для Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) составляет 5.13%, в то время как у USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что ISNQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISNQX | URSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 5.42% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 9.01% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 14.94% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 14.03% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 14.47% | +1.79% |