Сравнение ISNQX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
ISNQX управляется Voya. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности ISNQX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISNQX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNQX Voya Solution 2050 Portfolio | -2.39% | 20.04% | 15.16% | 20.86% | -19.16% | 17.44% | 16.39% | 24.65% | -10.36% | 22.00% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, ISNQX показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у LTRIX с доходностью -2.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISNQX имеют среднегодовую доходность 10.17%, а акции LTRIX немного отстают с 10.08%.
ISNQX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -2.39%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.17%
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISNQX и LTRIX
ISNQX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISNQX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
ISNQX
LTRIX
Сравнение ISNQX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISNQX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.02 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.54 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.39 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 6.65 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISNQX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.02 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.51 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.68 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.44 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между ISNQX и LTRIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISNQX и LTRIX
Дивидендная доходность ISNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что меньше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNQX Voya Solution 2050 Portfolio | 8.21% | 8.01% | 1.33% | 6.04% | 31.37% | 2.78% | 6.32% | 8.18% | 6.96% | 1.98% | 1.14% | 7.90% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок ISNQX и LTRIX
Максимальная просадка ISNQX за все время составила -33.88%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNQX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISNQX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.88% | -51.39% | +17.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -10.65% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | -26.25% | -0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.88% | -31.56% | -2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -5.57% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -7.26% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.23% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISNQX и LTRIX
Текущая волатильность для Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) составляет 5.10%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что ISNQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISNQX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 5.45% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 8.47% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 14.51% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 14.57% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 14.79% | +1.47% |