PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISNQX с IIRLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISNQX с IIRLX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ISNQX (Voya Solution 2050 Portfolio) and IIRLX (Voya Russell Large Cap Index Portfolio) are both mutual funds - ISNQX is a Target Retirement Date fund managed by Voya, while IIRLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, ISNQX returned 11.62%/yr vs 16.11%/yr for IIRLX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ISNQX charges 0.18%/yr vs 0.36%/yr for IIRLX.

Доходность

Сравнение доходности ISNQX и IIRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISNQX показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у IIRLX с доходностью 6.73%. За последние 10 лет акции ISNQX уступали акциям IIRLX по среднегодовой доходности: 11.62% против 16.11% соответственно.

ISNQX

1 день
0.05%
1 месяц
-1.24%
С начала года
9.56%
6 месяцев
8.75%
1 год
22.28%
3 года*
18.21%
5 лет*
9.06%
10 лет*
11.62%

IIRLX

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.67%
С начала года
6.73%
6 месяцев
5.45%
1 год
21.63%
3 года*
21.27%
5 лет*
13.29%
10 лет*
16.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISNQX и IIRLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISNQX
Voya Solution 2050 Portfolio		9.56%20.04%15.16%20.86%-19.16%17.44%16.39%24.65%-10.36%22.00%
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio		6.73%18.77%26.95%29.41%-20.07%27.26%21.71%31.18%-3.45%22.58%

Correlation

The correlation between ISNQX and IIRLX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

0.92

The correlation between ISNQX and IIRLX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution 2050 Portfolio

Voya Russell Large Cap Index Portfolio

Часто сравнивают с ISNQX:
ISNQX с SMGIXISNQX с IRVIXISNQX с FRKMXISNQX с IEOSXISNQX с ATLAXISNQX с VYMSXISNQX с FRHMX
Часто сравнивают с IIRLX:
IIRLX с FCNTXIIRLX с VYCAXIIRLX с IRLNXIIRLX с IIRMXIIRLX с SWLGXIIRLX с VOOIIRLX с VOOG

Доходность на риск

ISNQX vs. IIRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISNQX
Ранг доходности на риск ISNQX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISNQX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISNQX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISNQX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISNQX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISNQX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IIRLX
Ранг доходности на риск IIRLX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRLX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRLX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRLX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRLX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISNQX c IIRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISNQXIIRLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.70

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.42

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.47

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

10.15

+1.81

ISNQX vs. IIRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISNQX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IIRLX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISNQX и IIRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISNQX и IIRLX

Максимальная просадка ISNQX за все время составила -33.88%, что меньше максимальной просадки IIRLX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNQX и IIRLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISNQXIIRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.88%

-50.33%

+16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-9.83%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.79%

-19.58%

+3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.90%

-25.83%

-1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.88%

-32.60%

-1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-3.92%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-6.76%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.29%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ISNQX и IIRLX

Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) имеют волатильность 5.08% и 5.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISNQXIIRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.02%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

11.52%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

14.28%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

17.88%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

18.53%

-2.23%

Сравнение комиссий ISNQX и IIRLX

ISNQX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IIRLX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISNQX и IIRLX

Дивидендная доходность ISNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности IIRLX в 4.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio		4.96%3.76%0.96%1.14%5.04%4.77%4.71%4.35%1.73%1.47%1.77%1.66%
ISNQX
Voya Solution 2050 Portfolio		7.31%8.01%1.33%6.04%31.37%2.78%6.32%8.18%6.96%1.98%1.14%7.90%

Часто задаваемые вопросы

ISNQX and IIRLX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISNQX has higher volatility (5.08%) compared to IIRLX (5.02%). In terms of maximum drawdown, ISNQX dropped -33.88% vs IIRLX's -50.33%.

ISNQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISNQX и IIRLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор