Сравнение ISNQX с FFFCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).
ISNQX управляется Voya. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности ISNQX и FFFCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISNQX и FFFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNQX Voya Solution 2050 Portfolio | -2.39% | 20.04% | 15.16% | 20.86% | -19.16% | 17.44% | 16.39% | 24.65% | -10.36% | 22.00% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 0.41% | 11.39% | 5.26% | 9.82% | -13.21% | 5.64% | 11.09% | 14.34% | -3.74% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, ISNQX показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции ISNQX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 10.17% против 5.51% соответственно.
ISNQX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -2.39%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.17%
FFFCX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISNQX и FFFCX
ISNQX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.
Доходность на риск
ISNQX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск
ISNQX
FFFCX
Сравнение ISNQX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISNQX | FFFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.73 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.41 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.39 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 9.45 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISNQX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.73 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.88 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.67 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между ISNQX и FFFCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISNQX и FFFCX
Дивидендная доходность ISNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности FFFCX в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNQX Voya Solution 2050 Portfolio | 8.21% | 8.01% | 1.33% | 6.04% | 31.37% | 2.78% | 6.32% | 8.18% | 6.96% | 1.98% | 1.14% | 7.90% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 4.95% | 4.97% | 2.99% | 2.72% | 7.23% | 9.33% | 6.01% | 5.78% | 6.98% | 4.82% | 3.22% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок ISNQX и FFFCX
Максимальная просадка ISNQX за все время составила -33.88%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNQX и FFFCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISNQX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.88% | -36.88% | +3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -4.00% | -7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | -18.35% | -8.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.88% | -18.35% | -15.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -2.82% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -4.60% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 1.01% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISNQX и FFFCX
Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что ISNQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISNQX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 2.59% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 3.56% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 5.56% | +10.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 6.33% | +8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 6.28% | +9.98% |