Сравнение ISNGX с FRQKX
ISNGX (Voya Solution 2030 Portfolio) and FRQKX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ISNGX charges 0.20%/yr vs 0.36%/yr for FRQKX.
Доходность
Сравнение доходности ISNGX и FRQKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISNGX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 5.54%
- С начала года
- 7.41%
- 1 год
- 14.94%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 8.59%
FRQKX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISNGX и FRQKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNGX Voya Solution 2030 Portfolio | 7.41% | 14.59% | 10.56% | 15.86% | -17.50% | 12.81% | 14.64% | 6.01% |
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 3.66% | 9.91% | 4.42% | 8.62% | -12.30% | 3.95% | 9.68% | 3.94% |
Correlation
The correlation between ISNGX and FRQKX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.82 |
The correlation between ISNGX and FRQKX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISNGX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск
ISNGX
FRQKX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ISNGX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISNGX | FRQKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.70 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISNGX и FRQKX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISNGX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.75% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISNGX и FRQKX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISNGX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.68% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.92% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.91% | — | — |
Сравнение комиссий ISNGX и FRQKX
ISNGX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISNGX и FRQKX
Дивидендная доходность ISNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности FRQKX в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 3.28% | 3.09% | 2.91% | 2.86% | 5.12% | 6.11% | 3.61% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISNGX Voya Solution 2030 Portfolio | 4.34% | 4.66% | 1.93% | 4.47% | 24.73% | 2.71% | 5.51% | 7.92% | 8.00% | 2.37% | 0.77% | 5.93% |
Часто задаваемые вопросы
ISNGX and FRQKX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ISNGX и FRQKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор