PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISNGX с FFSDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISNGX с FFSDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISNGX (Voya Solution 2030 Portfolio) and FFSDX (Fidelity Freedom 2065 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, ISNGX returned 6.29%/yr vs 10.25%/yr for FFSDX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ISNGX charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for FFSDX.

Доходность

Сравнение доходности ISNGX и FFSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISNGX показывает доходность 7.41%, что значительно ниже, чем у FFSDX с доходностью 13.34%.

ISNGX

1 день
-0.57%
1 месяц
2.51%
С начала года
7.41%
6 месяцев
7.74%
1 год
17.81%
3 года*
13.69%
5 лет*
6.29%
10 лет*
8.77%

FFSDX

1 день
-0.46%
1 месяц
3.54%
С начала года
13.34%
6 месяцев
14.95%
1 год
30.20%
3 года*
20.62%
5 лет*
10.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISNGX и FFSDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ISNGX
Voya Solution 2030 Portfolio		7.41%14.59%10.56%15.86%-17.50%12.81%14.64%6.47%
FFSDX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K		13.34%23.80%14.16%20.69%-18.22%16.59%18.26%9.09%

Correlation

The correlation between ISNGX and FFSDX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г.

0.93

The correlation between ISNGX and FFSDX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution 2030 Portfolio

Fidelity Freedom 2065 Fund Class K

Часто сравнивают с ISNGX:
ISNGX с DGROISNGX с FWLSXISNGX с IFTIXISNGX с IIRLXISNGX с VYMSXISNGX с FIKFXISNGX с FRHMX
Часто сравнивают с FFSDX:
FFSDX с FDKVXFFSDX с FXAIXFFSDX с FCNKXFFSDX с FOKFXFFSDX с FGKFXFFSDX с FFIKXFFSDX с FFSFX

Доходность на риск

ISNGX vs. FFSDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISNGX
Ранг доходности на риск ISNGX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISNGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISNGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISNGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISNGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISNGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FFSDX
Ранг доходности на риск FFSDX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSDX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSDX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSDX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSDX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSDX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISNGX c FFSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISNGXFFSDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.41

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.33

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.45

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.15

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.66

14.06

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISNGX vs. FFSDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISNGX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFSDX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISNGX и FFSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISNGXFFSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.41

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.68

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.79

+0.04

Просадки

Сравнение просадок ISNGX и FFSDX

Максимальная просадка ISNGX за все время составила -27.75%, что меньше максимальной просадки FFSDX в -31.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNGX и FFSDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISNGXFFSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.75%

-31.03%

+3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.52%

-9.80%

+3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.92%

-15.40%

+5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-27.29%

+3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.46%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-5.87%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

2.19%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ISNGX и FFSDX

Текущая волатильность для Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) составляет 2.65%, в то время как у Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что ISNGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISNGXFFSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

4.28%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

10.56%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.09%

12.81%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.84%

15.05%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.97%

17.02%

-5.05%

Сравнение комиссий ISNGX и FFSDX

ISNGX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FFSDX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISNGX и FFSDX

Дивидендная доходность ISNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности FFSDX в 4.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFSDX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K		4.93%3.68%2.75%2.15%8.83%7.86%2.31%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISNGX
Voya Solution 2030 Portfolio		4.34%4.66%1.93%4.47%24.73%2.71%5.51%7.92%8.00%2.37%0.77%5.93%

Часто задаваемые вопросы

ISNGX and FFSDX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFSDX has higher volatility (4.28%) compared to ISNGX (2.65%). In terms of maximum drawdown, ISNGX dropped -27.75% vs FFSDX's -31.03%.

ISNGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISNGX и FFSDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор