Сравнение ISMF с SPATX
ISMF (iShares Managed Futures Active ETF) and SPATX (Symmetry Panoramic Alternatives Fund) are both funds - ISMF is a Systematic Trend fund actively managed by iShares, while SPATX is a Multistrategy fund managed by Symmetry Partners. Over the past year, ISMF returned 22.64% vs 14.30% for SPATX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ISMF charges 0.80%/yr vs 0.50%/yr for SPATX.
Доходность
Сравнение доходности ISMF и SPATX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISMF показывает доходность 8.37%, а SPATX немного ниже – 8.21%.
ISMF
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 8.37%
- 6 месяцев
- 11.16%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPATX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 14.30%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISMF и SPATX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 8.37% | 11.58% |
SPATX Symmetry Panoramic Alternatives Fund | 8.21% | 7.14% |
Correlation
The correlation between ISMF and SPATX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISMF vs. SPATX — Ранг доходности на риск
ISMF
SPATX
Сравнение ISMF c SPATX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISMF | SPATX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.80 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.77 | 9.95 | -4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.96 | 35.92 | -15.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISMF | SPATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 3.89 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | 1.20 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок ISMF и SPATX
Максимальная просадка ISMF за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки SPATX в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMF и SPATX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISMF | SPATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -11.67% | +7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | -1.45% | -2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -1.70% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.40% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISMF и SPATX
iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что ISMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISMF | SPATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 1.27% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 2.85% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 3.73% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 6.27% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.78% | 6.05% | +1.73% |
Сравнение комиссий ISMF и SPATX
ISMF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPATX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISMF и SPATX
Дивидендная доходность ISMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности SPATX в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 5.75% | 6.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPATX Symmetry Panoramic Alternatives Fund | 2.82% | 3.05% | 2.65% | 6.16% | 6.22% | 2.08% | 0.00% | 1.87% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
ISMF and SPATX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISMF has higher volatility (1.89%) compared to SPATX (1.27%). In terms of maximum drawdown, ISMF dropped -4.23% vs SPATX's -11.67%.
SPATX currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 2.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISMF и SPATX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор