PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISMF с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISMF с SLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и iShares Silver Trust (SLV).

ISMF и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISMF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 12 мар. 2025 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности ISMF и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISMF и SLV

2026 (YTD)2025
ISMF
iShares Managed Futures Active ETF		4.30%11.58%
SLV
iShares Silver Trust		5.77%109.56%

Доходность по периодам

С начала года, ISMF показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%.

ISMF

1 день
0.45%
1 месяц
-1.39%
С начала года
4.30%
6 месяцев
10.13%
1 год
15.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-16.46%
С начала года
5.77%
6 месяцев
58.80%
1 год
122.46%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Managed Futures Active ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с ISMF:
ISMF с DBMFISMF с SPYISMF с IALTISMF с FFUTISMF с SDMFISMF с ASMFISMF с GXDW
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SLVPSLV с SILJSLV с AGQ

Сравнение комиссий ISMF и SLV

ISMF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.

ISMF
iShares Managed Futures Active ETF
SLV
iShares Silver Trust

Доходность на риск

ISMF vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISMF
Ранг доходности на риск ISMF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMF: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISMF c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISMFSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

2.16

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.23

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

2.82

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

8.70

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISMF vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISMF на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISMF и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISMFSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.16

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

0.25

+1.67

Корреляция

Корреляция между ISMF и SLV составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISMF и SLV

Дивидендная доходность ISMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
ISMF
iShares Managed Futures Active ETF		5.97%6.23%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISMF и SLV

Максимальная просадка ISMF за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMF и SLV.

Загрузка...

Показатели просадок

ISMFSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.23%

-76.28%

+72.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.94%

-42.45%

+38.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-35.47%

+33.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-44.76%

+43.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

13.77%

-11.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ISMF и SLV

Текущая волатильность для iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) составляет 2.52%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что ISMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISMFSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

16.96%

-14.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

57.27%

-50.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.25%

57.07%

-48.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.10%

35.27%

-27.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.10%

31.35%

-23.25%