Сравнение ISMF с MFUT
ISMF (iShares Managed Futures Active ETF) and MFUT (Cambria Chesapeake Pure Trend ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. Over the past year, ISMF returned 22.64% vs 38.04% for MFUT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ISMF charges 0.80%/yr vs 1.18%/yr for MFUT.
Доходность
Сравнение доходности ISMF и MFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISMF показывает доходность 8.37%, что значительно ниже, чем у MFUT с доходностью 22.38%.
ISMF
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 8.37%
- 6 месяцев
- 11.16%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFUT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 22.38%
- 6 месяцев
- 26.08%
- 1 год
- 38.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISMF и MFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 8.37% | 11.58% |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 22.38% | 5.38% |
Correlation
The correlation between ISMF and MFUT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISMF vs. MFUT — Ранг доходности на риск
ISMF
MFUT
Сравнение ISMF c MFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISMF | MFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.52 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.77 | 4.14 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.96 | 13.37 | +6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISMF | MFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 2.64 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | 0.00 | +2.17 |
Просадки
Сравнение просадок ISMF и MFUT
Максимальная просадка ISMF за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки MFUT в -29.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMF и MFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISMF | MFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -29.28% | +25.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | -9.23% | +5.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.56% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -16.60% | +15.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 2.85% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISMF и MFUT
Текущая волатильность для iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) составляет 1.89%, в то время как у Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что ISMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISMF | MFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 3.55% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 12.65% | -6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 14.47% | -6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 13.38% | -5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.78% | 13.38% | -5.60% |
Сравнение комиссий ISMF и MFUT
ISMF берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MFUT в 1.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISMF и MFUT
Дивидендная доходность ISMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, тогда как MFUT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 5.75% | 6.23% | 0.00% |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
ISMF and MFUT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFUT has higher volatility (3.55%) compared to ISMF (1.89%). In terms of maximum drawdown, ISMF dropped -4.23% vs MFUT's -29.28%.
On 1-year performance, MFUT leads with 38.04% vs 22.64% for ISMF. On fees, ISMF is cheaper at 0.80% per year. On volatility, ISMF has been the lower-risk option at 1.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MFUT has performed better with a 38.04% return vs 22.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISMF is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.18% for MFUT.
ISMF has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 0.00% for MFUT.
They also come from different issuers: iShares and Cambria. Their fees differ too: 0.80% for ISMF and 1.18% for MFUT.
ISMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISMF и MFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор