Сравнение ISMF с MFUT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT).
ISMF и MFUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISMF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 12 мар. 2025 г.. MFUT - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 28 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ISMF и MFUT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISMF и MFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 3.84% | 11.58% |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 7.52% | 5.38% |
Доходность по периодам
С начала года, ISMF показывает доходность 3.84%, что значительно ниже, чем у MFUT с доходностью 7.52%.
ISMF
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFUT
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISMF и MFUT
ISMF берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MFUT в 1.18%.
Доходность на риск
ISMF vs. MFUT — Ранг доходности на риск
ISMF
MFUT
Сравнение ISMF c MFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISMF | MFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.85 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.15 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.18 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 1.37 | +2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 2.59 | +5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISMF | MFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.85 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | -0.50 | +2.38 |
Корреляция
Корреляция между ISMF и MFUT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISMF и MFUT
Дивидендная доходность ISMF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, тогда как MFUT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 6.00% | 6.23% | 0.00% |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок ISMF и MFUT
Максимальная просадка ISMF за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки MFUT в -29.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMF и MFUT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISMF | MFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -29.28% | +25.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | -9.43% | +5.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -12.06% | +9.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -17.71% | +16.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 4.98% | -3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISMF и MFUT
Текущая волатильность для iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) составляет 2.90%, в то время как у Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что ISMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISMF | MFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 4.82% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 13.03% | -5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.24% | 15.17% | -6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.10% | 13.54% | -5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.10% | 13.54% | -5.44% |