Сравнение ISMF с JPFP
ISMF (iShares Managed Futures Active ETF) and JPFP (JPMorgan Managed Futures Plus ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISMF charges 0.80%/yr vs 0.59%/yr for JPFP.
Доходность
Сравнение доходности ISMF и JPFP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISMF
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPFP
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISMF и JPFP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | -1.83% |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | -2.76% |
Correlation
The correlation between ISMF and JPFP is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISMF vs. JPFP — Ранг доходности на риск
ISMF
JPFP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ISMF c JPFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и JPMorgan Managed Futures Plus ETF (JPFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISMF | JPFP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.83 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISMF и JPFP
Максимальная просадка ISMF за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки JPFP в -5.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMF и JPFP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISMF | JPFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -5.82% | +1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -4.53% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -2.33% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISMF и JPFP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISMF | JPFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.96% | 22.47% | -14.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.73% | 22.47% | -14.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.73% | 22.47% | -14.74% |
Сравнение комиссий ISMF и JPFP
ISMF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JPFP в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISMF и JPFP
Дивидендная доходность ISMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, тогда как JPFP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 5.88% | 6.23% |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISMF and JPFP have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPFP is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPFP is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for ISMF.
ISMF has the higher dividend yield at 5.88%, compared with 0.00% for JPFP.
They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.80% for ISMF and 0.59% for JPFP.
Подберите оптимальное распределение для ISMF и JPFP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор