Сравнение ISMF с JPFP
ISMF (iShares Managed Futures Active ETF) and JPFP (JPMorgan Managed Futures Plus ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. ISMF charges 0.80%/yr vs 0.59%/yr for JPFP.
Доходность
Сравнение доходности ISMF и JPFP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISMF
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 8.37%
- 6 месяцев
- 11.16%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPFP
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISMF и JPFP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 1.08% |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | 1.07% |
Correlation
The correlation between ISMF and JPFP is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISMF vs. JPFP — Ранг доходности на риск
ISMF
JPFP
Сравнение ISMF c JPFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и JPMorgan Managed Futures Plus ETF (JPFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISMF | JPFP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISMF | JPFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | 9.75 | -7.58 |
Просадки
Сравнение просадок ISMF и JPFP
Максимальная просадка ISMF за все время составила -4.23%, что больше максимальной просадки JPFP в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMF и JPFP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISMF | JPFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -0.76% | -3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.76% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -0.19% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISMF и JPFP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISMF | JPFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 11.39% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 11.39% | -3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.78% | 11.39% | -3.61% |
Сравнение комиссий ISMF и JPFP
ISMF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JPFP в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISMF и JPFP
Дивидендная доходность ISMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, тогда как JPFP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 5.75% | 6.23% |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISMF and JPFP have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPFP is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPFP is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for ISMF.
ISMF has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 0.00% for JPFP.
They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.80% for ISMF and 0.59% for JPFP.
Подберите оптимальное распределение для ISMF и JPFP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор