PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISHYX с GWMEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISHYX с GWMEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) и AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX).

ISHYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. GWMEX управляется AMG. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности ISHYX и GWMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) и AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISHYX и GWMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund		0.35%3.92%6.43%3.58%-8.99%5.96%-0.31%7.84%2.27%8.04%
GWMEX
AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund		-0.89%2.50%2.61%10.89%-17.86%15.05%6.32%12.51%-0.06%9.79%

Доходность по периодам

С начала года, ISHYX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у GWMEX с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции ISHYX уступали акциям GWMEX по среднегодовой доходности: 2.86% против 3.45% соответственно.

ISHYX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.37%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.07%
1 год
3.52%
3 года*
4.22%
5 лет*
1.70%
10 лет*
2.86%

GWMEX

1 день
0.58%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
0.74%
1 год
2.10%
3 года*
3.28%
5 лет*
1.78%
10 лет*
3.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund

AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund

Часто сравнивают с ISHYX:
ISHYX с JAAAISHYX с MUBISHYX с FRHIXISHYX с ABTYXISHYX с BATEXISHYX с NSIOXISHYX с ABHYX
Часто сравнивают с GWMEX:
GWMEX с VWAHXGWMEX с MEQFXGWMEX с ARSVXGWMEX с MBDFXGWMEX с RWMIXGWMEX с CHTTXGWMEX с SKSEX

Сравнение комиссий ISHYX и GWMEX

ISHYX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GWMEX в 0.64%.

GWMEX
AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund
ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund

Доходность на риск

ISHYX vs. GWMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHYX
Ранг доходности на риск ISHYX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHYX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHYX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHYX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHYX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHYX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GWMEX
Ранг доходности на риск GWMEX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWMEX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWMEX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWMEX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWMEX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWMEX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHYX c GWMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) и AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISHYXGWMEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.37

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.54

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.11

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

0.48

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

1.23

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISHYX vs. GWMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHYX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа GWMEX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHYX и GWMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISHYXGWMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.37

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.23

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.51

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.63

+0.27

Корреляция

Корреляция между ISHYX и GWMEX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHYX и GWMEX

Дивидендная доходность ISHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности GWMEX в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund		4.29%4.65%4.40%3.38%3.99%3.58%3.58%3.45%3.59%3.51%3.60%0.00%
GWMEX
AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund		3.46%3.67%3.38%3.10%3.33%13.26%3.63%4.59%5.82%2.97%7.96%4.77%

Просадки

Сравнение просадок ISHYX и GWMEX

Максимальная просадка ISHYX за все время составила -13.64%, что меньше максимальной просадки GWMEX в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHYX и GWMEX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISHYXGWMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.64%

-36.30%

+22.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.79%

-7.14%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.03%

-24.06%

+12.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.64%

-24.06%

+10.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-5.14%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-5.72%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

2.76%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHYX и GWMEX

Текущая волатильность для Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) составляет 0.73%, в то время как у AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что ISHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISHYXGWMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

1.86%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

2.47%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

7.31%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.06%

7.77%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.32%

6.74%

-3.42%