PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISHYX с GHYIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISHYX с GHYIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) и Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX).

ISHYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. GHYIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ISHYX и GHYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) и Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISHYX и GHYIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund		0.35%3.92%6.43%3.58%-8.99%5.96%-0.31%7.84%2.27%8.04%
GHYIX
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class		-0.35%3.92%5.74%7.34%-14.79%5.79%4.96%11.47%4.97%9.33%

Доходность по периодам

С начала года, ISHYX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у GHYIX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции ISHYX уступали акциям GHYIX по среднегодовой доходности: 2.86% против 3.68% соответственно.

ISHYX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.37%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.07%
1 год
3.52%
3 года*
4.22%
5 лет*
1.70%
10 лет*
2.86%

GHYIX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.07%
3 года*
4.46%
5 лет*
0.85%
10 лет*
3.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund

Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class

Часто сравнивают с ISHYX:
ISHYX с JAAAISHYX с MUBISHYX с FRHIXISHYX с ABTYXISHYX с BATEXISHYX с NSIOXISHYX с ABHYX
Часто сравнивают с GHYIX:
GHYIX с HIMYXGHYIX с NMZGHYIX с TMNIXGHYIX с BATEXGHYIX с GICIXGHYIX с HIMFXGHYIX с AHYMX

Сравнение комиссий ISHYX и GHYIX

ISHYX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GHYIX в 0.54%.

ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund
GHYIX
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class

Доходность на риск

ISHYX vs. GHYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHYX
Ранг доходности на риск ISHYX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHYX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHYX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHYX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHYX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHYX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GHYIX
Ранг доходности на риск GHYIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHYX c GHYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) и Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISHYXGHYIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.39

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.56

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.11

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

0.61

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

1.68

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISHYX vs. GHYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHYX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа GHYIX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHYX и GHYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISHYXGHYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.39

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.16

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.69

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.98

-0.08

Корреляция

Корреляция между ISHYX и GHYIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHYX и GHYIX

Дивидендная доходность ISHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности GHYIX в 4.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund		4.29%4.65%4.40%3.38%3.99%3.58%3.58%3.45%3.59%3.51%3.60%0.00%
GHYIX
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class		4.69%6.12%4.38%3.56%3.04%3.06%3.44%4.03%4.12%4.36%4.81%4.88%

Просадки

Сравнение просадок ISHYX и GHYIX

Максимальная просадка ISHYX за все время составила -13.64%, что меньше максимальной просадки GHYIX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHYX и GHYIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISHYXGHYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.64%

-35.88%

+22.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.79%

-6.36%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.03%

-19.82%

+7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.64%

-19.82%

+6.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-2.50%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-4.63%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

2.32%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHYX и GHYIX

Текущая волатильность для Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) составляет 0.73%, в то время как у Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что ISHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISHYXGHYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

1.28%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

2.09%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

6.50%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.06%

5.31%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.32%

5.37%

-2.05%