PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISHP с VICE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISHP с VICE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ISHP (First Trust S-Network Global E-Commerce ETF) and VICE (AdvisorShares Vice ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. ISHP is passively managed, while VICE is actively managed. Over the past 5 years, ISHP returned 2.17%/yr vs 1.82%/yr for VICE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISHP charges 0.60%/yr vs 0.99%/yr for VICE.

Доходность

Сравнение доходности ISHP и VICE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и AdvisorShares Vice ETF (VICE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISHP показывает доходность -9.43%, что значительно ниже, чем у VICE с доходностью 6.14%.

ISHP

1 день
0.49%
1 месяц
3.63%
6 месяцев
-12.02%
С начала года
-9.43%
1 год
-10.08%
3 года*
8.59%
5 лет*
2.17%
10 лет*
—

VICE

1 день
1.46%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
3.05%
С начала года
6.14%
1 год
-3.62%
3 года*
5.95%
5 лет*
1.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISHP и VICE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		-9.43%12.27%24.17%22.24%-33.79%30.09%15.33%19.74%-2.04%1.02%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		6.14%1.56%18.27%3.01%-18.28%8.50%22.45%20.05%-16.93%4.19%

Correlation

The correlation between ISHP and VICE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2017 г.

0.56

The correlation between ISHP and VICE shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISHP и VICE

Секторы
ISHP
VICE

Потребительский циклический сектор

41.1%
33.7%

Коммуникационные услуги

24.8%
6.0%

Промышленность

13.3%

-

Технологии

10.3%
5.4%

Недвижимость

4.9%
8.4%

Здравоохранение

2.5%

-

Финансовые услуги

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.5%
37.9%

Сырьевые материалы

-

8.6%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

ISHP
41.1%
VICE
33.7%

Коммуникационные услуги

ISHP
24.8%
VICE
6.0%

Промышленность

ISHP
13.3%
VICE

-

Технологии

ISHP
10.3%
VICE
5.4%

Недвижимость

ISHP
4.9%
VICE
8.4%

Здравоохранение

ISHP
2.5%
VICE

-

Финансовые услуги

ISHP
1.6%
VICE

-

Потребительский защитный сектор

ISHP
1.5%
VICE
37.9%

Сырьевые материалы

ISHP

-

VICE
8.6%

Энергетика

ISHP

-

VICE

-

Коммунальные услуги

ISHP

-

VICE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Global E-Commerce ETF

AdvisorShares Vice ETF

Часто сравнивают с ISHP:
ISHP с IBUYISHP с XLYISHP с KGRNISHP с EBIZISHP с FLCHISHP с QQQISHP с SPUU
Часто сравнивают с VICE:
VICE с INDEXVICE с PBJVICE с PXWIXVICE с RICKVICE с SPYVICE с USAIVICE с VGT

Доходность на риск

ISHP vs. VICE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHP
Ранг доходности на риск ISHP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHP: 66
Ранг коэф-та Мартина
VICE
Ранг доходности на риск VICE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHP c VICE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и AdvisorShares Vice ETF (VICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISHPVICEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
-0.27

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
-0.29

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.97

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

-0.27

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

-0.45

-0.30

ISHP vs. VICE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHP на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа VICE равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHP и VICE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISHP и VICE

Максимальная просадка ISHP за все время составила -47.57%, что больше максимальной просадки VICE в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHP и VICE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISHPVICEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.57%

-38.27%

-9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.75%

-13.59%

-11.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-19.55%

-5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.57%

-29.92%

-17.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.79%

-5.90%

-10.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-12.29%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.40%

8.07%

+5.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHP и VICE

First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с AdvisorShares Vice ETF (VICE) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что ISHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISHPVICEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

4.10%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

9.69%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

13.56%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.29%

17.62%

+9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.03%

19.13%

+4.90%

Сравнение комиссий ISHP и VICE

ISHP берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии VICE в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHP и VICE

Дивидендная доходность ISHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности VICE в 0.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		1.15%1.34%1.02%1.58%0.76%0.53%0.82%1.16%0.89%1.65%0.23%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		0.74%0.79%1.46%1.69%0.96%0.99%0.00%2.47%1.72%0.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISHP and VICE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISHP has higher volatility (5.05%) compared to VICE (4.10%). In terms of maximum drawdown, ISHP dropped -47.57% vs VICE's -38.27%.

On 5-year performance, ISHP leads with 2.17% vs 1.82% for VICE. On fees, ISHP is cheaper at 0.60% per year. On volatility, VICE has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISHP has performed better with a 2.17% return vs 1.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISHP is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for VICE.

ISHP has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.74% for VICE.

They also come from different issuers: First Trust and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.60% for ISHP and 0.99% for VICE.

VICE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISHP и VICE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор