Сравнение ISHP с IYC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC).
ISHP и IYC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISHP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S-Network Global E-Commerce Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. IYC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Services Index. Фонд был запущен 28 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISHP и IYC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISHP и IYC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHP First Trust S-Network Global E-Commerce ETF | -14.81% | 12.27% | 24.17% | 22.24% | -33.79% | 30.09% | 15.33% | 19.74% | -2.04% | 7.66% |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | -5.55% | 7.85% | 27.54% | 34.03% | -31.78% | 19.65% | 24.58% | 27.36% | 1.76% | 19.87% |
Доходность по периодам
С начала года, ISHP показывает доходность -14.81%, что значительно ниже, чем у IYC с доходностью -5.55%.
ISHP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -14.81%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- —
IYC
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 11.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISHP и IYC
ISHP берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IYC в 0.38%.
Доходность на риск
ISHP vs. IYC — Ранг доходности на риск
ISHP
IYC
Сравнение ISHP c IYC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISHP | IYC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | 0.49 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | 0.88 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.11 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.86 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 2.83 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISHP | IYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 0.49 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.28 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.41 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между ISHP и IYC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISHP и IYC
Дивидендная доходность ISHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности IYC в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHP First Trust S-Network Global E-Commerce ETF | 1.57% | 1.34% | 1.02% | 1.58% | 0.76% | 0.53% | 0.82% | 1.16% | 0.89% | 1.65% | 0.23% | 0.00% |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | 0.52% | 0.51% | 0.47% | 0.68% | 0.68% | 0.39% | 0.65% | 0.89% | 0.90% | 0.92% | 1.10% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок ISHP и IYC
Максимальная просадка ISHP за все время составила -47.57%, что меньше максимальной просадки IYC в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHP и IYC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISHP | IYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.57% | -53.10% | +5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.75% | -12.49% | -12.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.57% | -35.90% | -11.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.74% | -9.12% | -12.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.55% | -9.99% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.68% | 3.78% | +4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISHP и IYC
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что ISHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISHP | IYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 5.86% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 10.79% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 20.10% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.34% | 20.67% | +6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 19.85% | +4.34% |