PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISHIX с VLTCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISHIX с VLTCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISHIX (Federated Hermes Corporate Bond Fund) and VLTCX (Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, ISHIX returned 2.74%/yr vs 2.37%/yr for VLTCX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ISHIX charges 0.86%/yr vs 0.07%/yr for VLTCX.

Доходность

Сравнение доходности ISHIX и VLTCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Corporate Bond Fund (ISHIX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISHIX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у VLTCX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции ISHIX превзошли акции VLTCX по среднегодовой доходности: 2.74% против 2.37% соответственно.

ISHIX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.32%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-0.10%
1 год
4.82%
3 года*
4.50%
5 лет*
0.30%
10 лет*
2.74%

VLTCX

1 день
-0.45%
1 месяц
0.82%
С начала года
0.77%
6 месяцев
0.15%
1 год
6.39%
3 года*
4.51%
5 лет*
-1.75%
10 лет*
2.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISHIX и VLTCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISHIX
Federated Hermes Corporate Bond Fund		-0.19%6.94%2.06%7.72%-14.64%-0.07%8.83%13.86%-2.94%6.63%
VLTCX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		0.77%7.27%-1.47%11.05%-25.77%-1.16%13.68%23.19%-6.85%12.40%

Correlation

The correlation between ISHIX and VLTCX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.83

Over the past year, the correlation between ISHIX and VLTCX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Corporate Bond Fund

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ISHIX:
ISHIX с MIFIXISHIX с FIIFXISHIX с IDMIXISHIX с SMARXISHIX с VICSXISHIX с VSTBXISHIX с FGSAX
Часто сравнивают с VLTCX:
VLTCX с VICSXVLTCX с VBILXVLTCX с VBTLXVLTCX с VUBFXVLTCX с VEMBXVLTCX с VUSTXVLTCX с VWEHX

Доходность на риск

ISHIX vs. VLTCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHIX
Ранг доходности на риск ISHIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VLTCX
Ранг доходности на риск VLTCX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLTCX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLTCX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLTCX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLTCX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLTCX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHIX c VLTCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Corporate Bond Fund (ISHIX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISHIXVLTCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.01

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.48

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

1.46

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.11

3.57

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISHIX vs. VLTCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHIX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа VLTCX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHIX и VLTCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISHIXVLTCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.01

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.15

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.22

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.45

+0.78

Просадки

Сравнение просадок ISHIX и VLTCX

Максимальная просадка ISHIX за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки VLTCX в -34.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHIX и VLTCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISHIXVLTCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.10%

-34.56%

+13.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-5.29%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.32%

-12.87%

+7.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-34.56%

+14.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.00%

-34.56%

+14.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-14.18%

+12.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-8.04%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

2.15%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHIX и VLTCX

Текущая волатильность для Federated Hermes Corporate Bond Fund (ISHIX) составляет 1.16%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) волатильность равна 2.42%. Это указывает на то, что ISHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISHIXVLTCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

2.42%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

5.46%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

7.67%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

11.87%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.16%

10.60%

-5.44%

Сравнение комиссий ISHIX и VLTCX

ISHIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VLTCX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHIX и VLTCX

Дивидендная доходность ISHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности VLTCX в 5.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISHIX
Federated Hermes Corporate Bond Fund		3.43%3.34%3.26%3.45%3.63%3.16%3.15%3.62%3.72%3.92%4.12%5.59%
VLTCX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		5.53%5.48%5.58%4.65%4.41%3.03%3.15%3.82%4.56%4.01%4.37%4.71%

Часто задаваемые вопросы

ISHIX and VLTCX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLTCX has higher volatility (2.42%) compared to ISHIX (1.16%). In terms of maximum drawdown, ISHIX dropped -21.10% vs VLTCX's -34.56%.

ISHIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISHIX и VLTCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор