Сравнение ISHIX с SMARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Corporate Bond Fund (ISHIX) и Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX).
ISHIX управляется Federated. Фонд был запущен 20 мая 1987 г.. SMARX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности ISHIX и SMARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISHIX и SMARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHIX Federated Hermes Corporate Bond Fund | -0.86% | 6.94% | 2.06% | 7.72% | -14.64% | -0.07% | 8.83% | 13.86% | -2.94% | 6.63% |
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | -0.18% | 6.91% | 3.73% | 9.76% | -11.77% | 0.76% | 6.55% | 7.77% | -1.13% | 4.75% |
Доходность по периодам
С начала года, ISHIX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у SMARX с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции ISHIX уступали акциям SMARX по среднегодовой доходности: 2.93% против 3.35% соответственно.
ISHIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 2.93%
SMARX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISHIX и SMARX
ISHIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SMARX в 0.00%.
Доходность на риск
ISHIX vs. SMARX — Ранг доходности на риск
ISHIX
SMARX
Сравнение ISHIX c SMARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Corporate Bond Fund (ISHIX) и Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISHIX | SMARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.48 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.79 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | 5.69 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISHIX | SMARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.38 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.77 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.41 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между ISHIX и SMARX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISHIX и SMARX
Дивидендная доходность ISHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности SMARX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHIX Federated Hermes Corporate Bond Fund | 3.73% | 3.34% | 3.26% | 3.45% | 3.63% | 3.16% | 3.15% | 3.62% | 3.72% | 3.92% | 4.12% | 5.59% |
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | 4.70% | 5.02% | 4.07% | 3.85% | 3.53% | 2.57% | 3.35% | 4.19% | 4.55% | 4.20% | 4.87% | 5.24% |
Просадки
Сравнение просадок ISHIX и SMARX
Максимальная просадка ISHIX за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки SMARX в -47.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHIX и SMARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISHIX | SMARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.10% | -47.07% | +25.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -2.63% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.00% | -16.20% | -3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.00% | -16.20% | -3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -1.86% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -7.02% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.83% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISHIX и SMARX
Federated Hermes Corporate Bond Fund (ISHIX) и Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) имеют волатильность 1.70% и 1.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISHIX | SMARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.66% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 2.55% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 4.03% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 5.12% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | 4.37% | +0.78% |