PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISHIX с VICSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISHIX с VICSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Corporate Bond Fund (ISHIX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX).

ISHIX управляется Federated. Фонд был запущен 20 мая 1987 г.. VICSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ISHIX и VICSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Corporate Bond Fund (ISHIX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISHIX и VICSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISHIX
Federated Hermes Corporate Bond Fund		-1.10%6.94%2.06%7.72%-14.64%-0.07%8.83%13.86%-2.94%6.63%
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		-0.94%9.36%3.66%8.88%-14.09%-1.56%9.52%13.99%-1.73%5.47%

Доходность по периодам

С начала года, ISHIX показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у VICSX с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции ISHIX уступали акциям VICSX по среднегодовой доходности: 2.90% против 3.05% соответственно.

ISHIX

1 день
0.48%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
-0.26%
1 год
4.02%
3 года*
3.96%
5 лет*
0.49%
10 лет*
2.90%

VICSX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
0.27%
1 год
5.56%
3 года*
5.58%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Corporate Bond Fund

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ISHIX:
ISHIX с FIIFXISHIX с MIFIXISHIX с SMARXISHIX с IDMIXISHIX с VSTBXISHIX с ISCAXISHIX с FGSAX
Часто сравнивают с VICSX:
VICSX с VBILXVICSX с VFICXVICSX с VCOBXVICSX с BNDVICSX с VLTCXVICSX с BARVICSX с VWEHX

Сравнение комиссий ISHIX и VICSX

ISHIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VICSX в 0.07%.

ISHIX
Federated Hermes Corporate Bond Fund
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

ISHIX vs. VICSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHIX
Ранг доходности на риск ISHIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VICSX
Ранг доходности на риск VICSX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICSX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICSX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICSX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICSX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHIX c VICSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Corporate Bond Fund (ISHIX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISHIXVICSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.32

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.86

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.04

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.88

7.46

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISHIX vs. VICSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHIX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VICSX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHIX и VICSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISHIXVICSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.32

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.25

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.57

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.84

+0.38

Корреляция

Корреляция между ISHIX и VICSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHIX и VICSX

Дивидендная доходность ISHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности VICSX в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISHIX
Federated Hermes Corporate Bond Fund		3.74%3.34%3.26%3.45%3.63%3.16%3.15%3.62%3.72%3.92%4.12%5.59%
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		4.32%4.59%4.77%3.70%3.00%2.76%2.77%3.35%3.62%3.22%3.03%3.36%

Просадки

Сравнение просадок ISHIX и VICSX

Максимальная просадка ISHIX за все время составила -21.10%, примерно равная максимальной просадке VICSX в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHIX и VICSX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISHIXVICSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.10%

-20.53%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-3.07%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-20.53%

+0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.00%

-20.53%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-2.45%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-3.18%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.84%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHIX и VICSX

Текущая волатильность для Federated Hermes Corporate Bond Fund (ISHIX) составляет 1.69%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что ISHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISHIXVICSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

1.81%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

2.65%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.21%

4.38%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.75%

6.14%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

5.33%

-0.18%