Сравнение ISHIX с BEARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Corporate Bond Fund (ISHIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX).
ISHIX управляется Federated. Фонд был запущен 20 мая 1987 г.. BEARX управляется Federated. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности ISHIX и BEARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISHIX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHIX Federated Hermes Corporate Bond Fund | -0.86% | 6.94% | 2.06% | 7.72% | -14.64% | -0.07% | 8.83% | 13.86% | -2.94% | 6.63% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 5.54% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Доходность по периодам
С начала года, ISHIX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у BEARX с доходностью 5.54%. За последние 10 лет акции ISHIX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 2.93% против -13.59% соответственно.
ISHIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 2.93%
BEARX
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- -12.50%
- 3 года*
- -13.71%
- 5 лет*
- -10.19%
- 10 лет*
- -13.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISHIX и BEARX
ISHIX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.
Доходность на риск
ISHIX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
ISHIX
BEARX
Сравнение ISHIX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Corporate Bond Fund (ISHIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISHIX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | -0.82 | +1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | -1.12 | +2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.84 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | -0.44 | +2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | -0.54 | +6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISHIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | -0.82 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.60 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | -0.82 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | -0.01 | +1.24 |
Корреляция
Корреляция между ISHIX и BEARX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISHIX и BEARX
Дивидендная доходность ISHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности BEARX в 6.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHIX Federated Hermes Corporate Bond Fund | 3.73% | 3.34% | 3.26% | 3.45% | 3.63% | 3.16% | 3.15% | 3.62% | 3.72% | 3.92% | 4.12% | 5.59% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 6.36% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISHIX и BEARX
Максимальная просадка ISHIX за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHIX и BEARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISHIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.10% | -95.38% | +74.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -26.53% | +23.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.00% | -48.32% | +28.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.00% | -78.77% | +58.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -95.04% | +92.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -60.85% | +58.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 21.58% | -20.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISHIX и BEARX
Текущая волатильность для Federated Hermes Corporate Bond Fund (ISHIX) составляет 1.70%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что ISHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISHIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 4.93% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 9.20% | -6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 15.37% | -11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 17.01% | -11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | 16.64% | -11.49% |