PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISHIX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISHIX с BEARX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ISHIX (Federated Hermes Corporate Bond Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - ISHIX is a Corporate Bonds fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, ISHIX returned 2.46%/yr vs -14.37%/yr for BEARX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ISHIX charges 0.86%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности ISHIX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Corporate Bond Fund (ISHIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISHIX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.18%. За последние 10 лет акции ISHIX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 2.46% против -14.37% соответственно.

ISHIX

1 день
0.24%
1 месяц
-0.61%
6 месяцев
-0.56%
С начала года
-0.44%
1 год
3.61%
3 года*
4.18%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
2.46%

BEARX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-7.45%
С начала года
-8.18%
1 год
-14.40%
3 года*
-14.86%
5 лет*
-11.67%
10 лет*
-14.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISHIX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISHIX
Federated Hermes Corporate Bond Fund		-0.44%6.94%2.06%7.72%-14.64%-0.07%8.83%13.86%-2.94%6.63%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.18%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between ISHIX and BEARX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г.

0.06

The correlation between ISHIX and BEARX shifts across timeframes, from -0.40 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Corporate Bond Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с ISHIX:
ISHIX с IDMIXISHIX с SMARXISHIX с MIFIXISHIX с FIIFXISHIX с VSTBXISHIX с VICSXISHIX с FGSAX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

ISHIX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHIX
Ранг доходности на риск ISHIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHIX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Corporate Bond Fund (ISHIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISHIXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
-1.12

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
-1.60

+2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.81

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

-0.85

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.16

-1.67

+4.83

ISHIX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHIX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHIX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISHIX и BEARX

Максимальная просадка ISHIX за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHIX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISHIXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.10%

-95.75%

+74.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-16.55%

+13.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.32%

-44.46%

+39.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-52.48%

+32.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.00%

-79.22%

+59.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-95.69%

+93.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-61.16%

+58.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

8.38%

-7.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHIX и BEARX

Текущая волатильность для Federated Hermes Corporate Bond Fund (ISHIX) составляет 0.94%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что ISHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISHIXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

4.15%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

10.20%

-7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64%

12.49%

-8.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

17.13%

-11.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.16%

16.69%

-11.53%

Сравнение комиссий ISHIX и BEARX

ISHIX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHIX и BEARX

Дивидендная доходность ISHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности BEARX в 7.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.31%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISHIX
Federated Hermes Corporate Bond Fund		3.48%3.34%3.26%3.45%3.63%3.16%3.15%3.62%3.72%3.92%4.12%5.59%

Часто задаваемые вопросы

ISHIX and BEARX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (4.15%) compared to ISHIX (0.94%). In terms of maximum drawdown, ISHIX dropped -21.10% vs BEARX's -95.75%.

ISHIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISHIX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор