PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISGLX с LBSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISGLX с LBSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISGLX (Columbia Integrated Small Cap Growth Fund) and LBSAX (Columbia Dividend Income Fund Class A) are both mutual funds - ISGLX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Columbia, while LBSAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Columbia. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISGLX charges 0.98%/yr vs 0.90%/yr for LBSAX.

Доходность

Сравнение доходности ISGLX и LBSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Integrated Small Cap Growth Fund (ISGLX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ISGLX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LBSAX

1 день
0.93%
1 месяц
1.43%
С начала года
7.98%
6 месяцев
8.29%
1 год
20.04%
3 года*
16.29%
5 лет*
10.41%
10 лет*
12.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISGLX и LBSAX

2026 (YTD)2025202420232022
ISGLX
Columbia Integrated Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%20.26%17.89%-19.47%
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		7.98%15.58%14.73%10.26%-3.23%

Correlation

The correlation between ISGLX and LBSAX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г.

0.62

The correlation between ISGLX and LBSAX shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Integrated Small Cap Growth Fund

Columbia Dividend Income Fund Class A

Часто сравнивают с ISGLX:
ISGLX с FCNTXISGLX с CMSCXISGLX с CMCIXISGLX с CDDYXISGLX с CBALXISGLX с COSZXISGLX с CTCAX
Часто сравнивают с LBSAX:
LBSAX с GSFTXLBSAX с SCHDLBSAX с VOOLBSAX с PEYAXLBSAX с BEGIXLBSAX с FXAIXLBSAX с INUTX

Доходность на риск

ISGLX vs. LBSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISGLX
LBSAX
Ранг доходности на риск LBSAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBSAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBSAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBSAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBSAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBSAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISGLX c LBSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Integrated Small Cap Growth Fund (ISGLX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ISGLX vs. LBSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISGLXLBSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.28

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.63

—

Просадки

Сравнение просадок ISGLX и LBSAX

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISGLXLBSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-47.89%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.52%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.31%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.25%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.47%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ISGLX и LBSAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISGLXLBSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.47%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.89%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

9.08%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.26%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.69%

—

Сравнение комиссий ISGLX и LBSAX

ISGLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии LBSAX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISGLX и LBSAX

ISGLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LBSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISGLX
Columbia Integrated Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%5.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		4.77%5.11%5.78%4.72%3.62%2.65%1.52%2.68%7.36%3.83%3.60%8.01%

Часто задаваемые вопросы

ISGLX and LBSAX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISGLX и LBSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор