Сравнение ISFIX с TANDX
ISFIX (VY Columbia Contrarian Core Portfolio) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, ISFIX returned 12.48%/yr vs 1.42%/yr for TANDX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISFIX charges 0.73%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности ISFIX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISFIX показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -13.30%.
ISFIX
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 19.44%
TANDX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -13.30%
- 6 месяцев
- -14.10%
- 1 год
- -15.45%
- 3 года*
- 0.83%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISFIX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISFIX VY Columbia Contrarian Core Portfolio | 6.79% | 17.39% | 23.33% | 31.94% | -18.25% | 24.31% | 21.81% | 66.44% |
TANDX Castle Tandem Fund | -13.30% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between ISFIX and TANDX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between ISFIX and TANDX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISFIX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
ISFIX
TANDX
Сравнение ISFIX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISFIX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.76 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | -0.88 | +3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | -1.90 | +11.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISFIX и TANDX
Максимальная просадка ISFIX за все время составила -57.61%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFIX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISFIX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.61% | -93.98% | +36.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -16.90% | +6.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.18% | -93.98% | +73.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | -93.98% | +69.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -93.94% | +90.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -20.81% | +12.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 7.79% | -5.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISFIX и TANDX
VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что ISFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISFIX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 3.35% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 7.60% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 9.64% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 596.04% | -578.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.97% | 494.64% | -471.67% |
Сравнение комиссий ISFIX и TANDX
ISFIX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISFIX и TANDX
Дивидендная доходность ISFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности TANDX в 7.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISFIX VY Columbia Contrarian Core Portfolio | 7.50% | 8.00% | 2.11% | 43.85% | 20.76% | 11.30% | 2.65% | 77.40% | 13.78% | 6.74% | 13.24% | 13.56% |
TANDX Castle Tandem Fund | 7.12% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISFIX and TANDX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISFIX has higher volatility (5.51%) compared to TANDX (3.35%). In terms of maximum drawdown, ISFIX dropped -57.61% vs TANDX's -93.98%.
ISFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISFIX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор