PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISFIX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISFIX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

ISFIX управляется Voya. Фонд был запущен 10 дек. 2001 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности ISFIX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISFIX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISFIX
VY Columbia Contrarian Core Portfolio		-5.66%17.39%23.33%31.94%-18.25%24.31%21.81%91.56%-8.72%21.97%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, ISFIX показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции ISFIX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 17.72% против 8.31% соответственно.

ISFIX

1 день
3.00%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-3.58%
1 год
15.81%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.03%
10 лет*
17.72%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY Columbia Contrarian Core Portfolio

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с ISFIX:
ISFIX с SPYISFIX с FSKAXISFIX с IEDAXISFIX с IIBAXISFIX с INGIXISFIX с IRVIXISFIX с LEXCX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий ISFIX и SGOIX

ISFIX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
ISFIX
VY Columbia Contrarian Core Portfolio

Доходность на риск

ISFIX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISFIX
Ранг доходности на риск ISFIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISFIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISFIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISFIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISFIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISFIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISFIX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISFIXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.21

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.80

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.44

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

2.59

-2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.00

10.79

-9.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISFIX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISFIX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISFIX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISFIXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.21

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.86

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.73

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.88

-0.39

Корреляция

Корреляция между ISFIX и SGOIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISFIX и SGOIX

Дивидендная доходность ISFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISFIX
VY Columbia Contrarian Core Portfolio		8.48%8.00%2.11%43.85%20.76%11.30%2.65%77.40%13.78%6.74%13.24%13.56%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок ISFIX и SGOIX

Максимальная просадка ISFIX за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFIX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISFIXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.61%

-35.54%

-22.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-11.35%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

-21.39%

-2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.51%

-24.79%

-7.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-8.91%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-4.57%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

2.72%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ISFIX и SGOIX

Текущая волатильность для VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) составляет 5.40%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что ISFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISFIXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

6.40%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

9.85%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.53%

13.64%

+6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

11.77%

+5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

11.37%

+11.57%