Сравнение ISFIX с POGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Pin Oak Equity (POGSX).
ISFIX управляется Voya. Фонд был запущен 10 дек. 2001 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности ISFIX и POGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISFIX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISFIX VY Columbia Contrarian Core Portfolio | -5.66% | 17.39% | 23.33% | 31.94% | -18.25% | 24.31% | 21.81% | 91.56% | -8.72% | 21.97% |
POGSX Pin Oak Equity | 8.02% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
Доходность по периодам
С начала года, ISFIX показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции ISFIX превзошли акции POGSX по среднегодовой доходности: 17.72% против 13.32% соответственно.
ISFIX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -3.58%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 17.72%
POGSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISFIX и POGSX
ISFIX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.
Доходность на риск
ISFIX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
ISFIX
POGSX
Сравнение ISFIX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISFIX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.85 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.90 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.42 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 3.38 | -3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 13.83 | -12.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISFIX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.85 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.64 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.72 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.30 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между ISFIX и POGSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISFIX и POGSX
Дивидендная доходность ISFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что меньше доходности POGSX в 17.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISFIX VY Columbia Contrarian Core Portfolio | 8.48% | 8.00% | 2.11% | 43.85% | 20.76% | 11.30% | 2.65% | 77.40% | 13.78% | 6.74% | 13.24% | 13.56% |
POGSX Pin Oak Equity | 17.59% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок ISFIX и POGSX
Максимальная просадка ISFIX за все время составила -57.61%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFIX и POGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISFIX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.61% | -89.46% | +31.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -10.96% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | -29.81% | +5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.51% | -33.05% | +0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -5.97% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -36.91% | +28.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 2.68% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISFIX и POGSX
VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что ISFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISFIX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 4.50% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 13.08% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.53% | 19.70% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 17.88% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.94% | 18.57% | +4.37% |