PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISFIX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISFIX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

ISFIX управляется Voya. Фонд был запущен 10 дек. 2001 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности ISFIX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISFIX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISFIX
VY Columbia Contrarian Core Portfolio		-5.66%17.39%23.33%31.94%-18.25%24.31%21.81%91.56%-8.72%21.97%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, ISFIX показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции ISFIX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 17.72% против 10.68% соответственно.

ISFIX

1 день
3.00%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-3.58%
1 год
15.81%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.03%
10 лет*
17.72%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY Columbia Contrarian Core Portfolio

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с ISFIX:
ISFIX с SPYISFIX с IEDAXISFIX с FEQHXISFIX с FLCPXISFIX с FNSTXISFIX с FSKAXISFIX с IEOSX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий ISFIX и MUHLX

ISFIX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
ISFIX
VY Columbia Contrarian Core Portfolio

Доходность на риск

ISFIX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISFIX
Ранг доходности на риск ISFIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISFIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISFIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISFIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISFIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISFIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISFIX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISFIXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.42

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.97

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

2.37

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.00

8.57

-7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISFIX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISFIX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISFIX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISFIXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.42

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.82

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.63

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.51

-0.03

Корреляция

Корреляция между ISFIX и MUHLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISFIX и MUHLX

Дивидендная доходность ISFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISFIX
VY Columbia Contrarian Core Portfolio		8.48%8.00%2.11%43.85%20.76%11.30%2.65%77.40%13.78%6.74%13.24%13.56%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок ISFIX и MUHLX

Максимальная просадка ISFIX за все время составила -57.61%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFIX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISFIXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.61%

-62.05%

+4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-10.23%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

-18.63%

-5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.51%

-40.85%

+8.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-5.65%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-10.81%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

2.83%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ISFIX и MUHLX

Текущая волатильность для VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) составляет 5.40%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что ISFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISFIXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

6.01%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

12.06%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.53%

16.85%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

14.77%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

17.04%

+5.90%