Сравнение ISFIX с IRVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX).
ISFIX управляется Voya. Фонд был запущен 10 дек. 2001 г.. IRVIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ISFIX и IRVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISFIX и IRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISFIX VY Columbia Contrarian Core Portfolio | -8.41% | 17.39% | 23.33% | 31.94% | -18.25% | 24.31% | 21.81% | 91.56% | -8.72% | 21.97% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | -0.72% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, ISFIX показывает доходность -8.41%, что значительно ниже, чем у IRVIX с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции ISFIX превзошли акции IRVIX по среднегодовой доходности: 17.37% против 10.33% соответственно.
ISFIX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -8.41%
- 6 месяцев
- -6.03%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 17.37%
IRVIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISFIX и IRVIX
ISFIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии IRVIX в 0.35%.
Доходность на риск
ISFIX vs. IRVIX — Ранг доходности на риск
ISFIX
IRVIX
Сравнение ISFIX c IRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISFIX | IRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.88 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.39 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.70 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 2.83 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISFIX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.88 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.68 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.62 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.68 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между ISFIX и IRVIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISFIX и IRVIX
Дивидендная доходность ISFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что меньше доходности IRVIX в 30.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISFIX VY Columbia Contrarian Core Portfolio | 8.74% | 8.00% | 2.11% | 43.85% | 20.76% | 11.30% | 2.65% | 77.40% | 13.78% | 6.74% | 13.24% | 13.56% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 30.10% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок ISFIX и IRVIX
Максимальная просадка ISFIX за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки IRVIX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFIX и IRVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISFIX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.61% | -35.67% | -21.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -11.04% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | -18.37% | -5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.51% | -35.67% | +3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.06% | -6.64% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -3.86% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 3.30% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISFIX и IRVIX
VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что ISFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISFIX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 3.31% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 7.51% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.34% | 16.09% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 14.14% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 16.81% | +6.11% |