PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISFIX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISFIX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

ISFIX управляется Voya. Фонд был запущен 10 дек. 2001 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности ISFIX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISFIX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISFIX
VY Columbia Contrarian Core Portfolio		-8.41%17.39%23.33%31.94%-18.25%24.31%21.81%91.56%-8.72%21.97%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, ISFIX показывает доходность -8.41%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции ISFIX превзошли акции FSKAX по среднегодовой доходности: 17.37% против 13.23% соответственно.

ISFIX

1 день
-0.23%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-8.41%
6 месяцев
-6.03%
1 год
12.85%
3 года*
17.17%
5 лет*
10.68%
10 лет*
17.37%

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY Columbia Contrarian Core Portfolio

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с ISFIX:
ISFIX с SPYISFIX с IEDAXISFIX с INGIXISFIX с FNSTXISFIX с IIBAXISFIX с RCKSXISFIX с VPMAX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий ISFIX и FSKAX

ISFIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

ISFIX
VY Columbia Contrarian Core Portfolio
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

ISFIX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISFIX
Ранг доходности на риск ISFIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISFIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISFIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISFIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISFIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISFIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISFIX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISFIXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.83

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.29

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

1.04

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.35

5.05

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISFIX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISFIX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISFIX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISFIXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.83

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.59

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.72

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.78

-0.30

Корреляция

Корреляция между ISFIX и FSKAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISFIX и FSKAX

Дивидендная доходность ISFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISFIX
VY Columbia Contrarian Core Portfolio		8.74%8.00%2.11%43.85%20.76%11.30%2.65%77.40%13.78%6.74%13.24%13.56%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок ISFIX и FSKAX

Максимальная просадка ISFIX за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFIX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISFIXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.61%

-35.01%

-22.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-12.42%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

-25.39%

+1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.51%

-35.01%

+2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.06%

-8.92%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-4.05%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

2.57%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ISFIX и FSKAX

VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 4.27% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISFIXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.42%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

9.40%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.34%

18.50%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

17.38%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

18.42%

+4.50%