PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISFIX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISFIX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISFIX и FLCPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISFIX
VY Columbia Contrarian Core Portfolio
-5.66%17.39%23.33%31.94%-18.25%24.31%21.81%91.56%-8.72%21.97%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund
-4.33%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%-4.38%21.74%

Доходность по периодам

С начала года, ISFIX показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции ISFIX превзошли акции FLCPX по среднегодовой доходности: 17.72% против 14.08% соответственно.


ISFIX

1 день
3.00%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-3.58%
1 год
15.81%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.03%
10 лет*
17.72%

FLCPX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VY Columbia Contrarian Core Portfolio

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Сравнение комиссий ISFIX и FLCPX

ISFIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.


Доходность на риск

ISFIX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISFIX
Ранг доходности на риск ISFIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISFIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISFIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISFIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISFIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISFIX: 99
Ранг коэф-та Мартина

FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISFIX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISFIXFLCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.98

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.50

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

1.33

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.00

6.39

-5.38

ISFIX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISFIX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCPX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISFIX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISFIXFLCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.98

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.78

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.84

-0.35

Корреляция

Корреляция между ISFIX и FLCPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISFIX и FLCPX

Дивидендная доходность ISFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности FLCPX в 0.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISFIX
VY Columbia Contrarian Core Portfolio
8.48%8.00%2.11%43.85%20.76%11.30%2.65%77.40%13.78%6.74%13.24%13.56%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund
0.59%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISFIX и FLCPX

Максимальная просадка ISFIX за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFIX и FLCPX.


Загрузка...

Показатели просадок


ISFIXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.61%

-33.87%

-23.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-12.14%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

-24.40%

+0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.51%

-33.87%

+1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-6.23%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-4.24%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

2.53%

+3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ISFIX и FLCPX

VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) имеют волатильность 5.40% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISFIXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.34%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

9.53%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.53%

18.33%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

17.08%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

18.15%

+4.79%