Сравнение ISF.L с X7PS.L
ISF.L (iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)) and X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - ISF.L tracks the FTSE 100 Index while X7PS.L tracks the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 10 years, ISF.L returned 8.64%/yr vs 16.34%/yr for X7PS.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISF.L charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for X7PS.L.
Доходность
Сравнение доходности ISF.L и X7PS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISF.L торгуется в GBp, в то время как X7PS.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения X7PS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISF.L показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у X7PS.L с доходностью 13.65%. За последние 10 лет акции ISF.L уступали акциям X7PS.L по среднегодовой доходности: 8.64% против 16.34% соответственно.
ISF.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- 5.43%
- С начала года
- 8.74%
- 1 год
- 21.87%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 12.57%
- 10 лет*
- 8.64%
X7PS.L
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 13.65%
- 1 год
- 47.90%
- 3 года*
- 43.02%
- 5 лет*
- 31.54%
- 10 лет*
- 16.34%
Сравнение доходности по годам ISF.L и X7PS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 8.74% | 25.97% | 9.28% | 7.81% | 4.83% | 17.68% | -11.67% | 17.11% | -8.96% | 13.10% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 13.65% | 87.84% | 27.12% | 23.19% | 5.63% | 30.02% | -18.45% | 7.52% | -25.50% | 16.45% |
Correlation
The correlation between ISF.L and X7PS.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2011 г. | 0.66 |
The correlation between ISF.L and X7PS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISF.L vs. X7PS.L — Ранг доходности на риск
ISF.L
X7PS.L
Сравнение ISF.L c X7PS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISF.L | X7PS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.97 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 9.92 | -2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISF.L и X7PS.L
Максимальная просадка ISF.L за все время составила -45.00%, что меньше максимальной просадки X7PS.L в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISF.L и X7PS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISF.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.00% | -56.34% | +11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -16.07% | +7.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.69% | -18.22% | +5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.69% | -30.73% | +18.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.13% | -56.34% | +22.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -2.58% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -14.49% | +8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 4.81% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISF.L и X7PS.L
Текущая волатильность для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) составляет 2.83%, в то время как у Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что ISF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISF.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 5.51% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 18.93% | -9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.13% | 22.34% | -11.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 23.77% | -11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.65% | 24.61% | -9.96% |
Сравнение комиссий ISF.L и X7PS.L
ISF.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии X7PS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISF.L и X7PS.L
Дивидендная доходность ISF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, тогда как X7PS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 2.95% | 3.01% | 3.71% | 3.86% | 3.75% | 3.76% | 3.11% | 4.47% | 4.44% | 3.96% | 3.79% | 4.12% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISF.L and X7PS.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISF.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISF.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for X7PS.L.
ISF.L tracks FTSE 100 Index, while X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for ISF.L and 0.20% for X7PS.L.
Подберите оптимальное распределение для ISF.L и X7PS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор