PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISEU.L с VGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISEU.L с VGK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISEU.L (iShares MSCI Europe UCITS Dist) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both Europe Equities funds - ISEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR while VGK tracks the FTSE Developed Europe All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISEU.L returned 8.98%/yr vs 8.05%/yr for VGK. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISEU.L charges 1.00%/yr vs 0.06%/yr for VGK.

Доходность

Сравнение доходности ISEU.L и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISEU.L показывает доходность 6.49%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 4.70%.

ISEU.L

1 день
0.66%
1 месяц
-0.04%
С начала года
6.49%
6 месяцев
9.83%
1 год
17.81%
3 года*
16.86%
5 лет*
8.98%
10 лет*
—

VGK

1 день
-1.98%
1 месяц
-2.35%
С начала года
4.70%
6 месяцев
7.74%
1 год
16.09%
3 года*
16.11%
5 лет*
8.05%
10 лет*
9.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISEU.L и VGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist		6.49%35.19%2.19%19.52%-13.73%15.84%5.73%23.56%-14.38%26.22%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		4.70%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%

Correlation

The correlation between ISEU.L and VGK is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2016 г.

0.74

The correlation between ISEU.L and VGK has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISEU.L и VGK

Секторы
ISEU.L
VGK

Финансовые услуги

23.3%
23.9%

Промышленность

19.7%
19.5%

Здравоохранение

13.1%
12.1%

Технологии

8.6%
8.3%

Потребительский защитный сектор

8.4%
8.5%

Потребительский циклический сектор

6.3%
6.8%

Сырьевые материалы

5.6%
5.4%

Энергетика

5.4%
5.3%

Коммунальные услуги

5.1%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.3%

Недвижимость

0.8%
1.5%

Финансовые услуги

ISEU.L
23.3%
VGK
23.9%

Промышленность

ISEU.L
19.7%
VGK
19.5%

Здравоохранение

ISEU.L
13.1%
VGK
12.1%

Технологии

ISEU.L
8.6%
VGK
8.3%

Потребительский защитный сектор

ISEU.L
8.4%
VGK
8.5%

Потребительский циклический сектор

ISEU.L
6.3%
VGK
6.8%

Сырьевые материалы

ISEU.L
5.6%
VGK
5.4%

Энергетика

ISEU.L
5.4%
VGK
5.3%

Коммунальные услуги

ISEU.L
5.1%
VGK
4.8%

Коммуникационные услуги

ISEU.L
3.7%
VGK
3.3%

Недвижимость

ISEU.L
0.8%
VGK
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe UCITS Dist

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с ISEU.L:
ISEU.L с ISX5.LISEU.L с EMMISEU.L с MJMT.DEISEU.L с VEUR.LISEU.L с QQQISEU.L с CSPX.LISEU.L с ^GSPC
Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VOOVGK с VXUSVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU

Доходность на риск

ISEU.L vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISEU.L
Ранг доходности на риск ISEU.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISEU.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISEU.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISEU.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISEU.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISEU.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISEU.L c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISEU.LVGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.04

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
1.54

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

1.34

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.63

4.96

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISEU.L vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISEU.L на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGK равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISEU.L и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISEU.LVGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.04

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.45

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.27

+0.33

Просадки

Сравнение просадок ISEU.L и VGK

Максимальная просадка ISEU.L за все время составила -36.02%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISEU.L и VGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISEU.LVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.02%

-63.61%

+27.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-12.09%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.15%

-14.31%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.77%

-32.74%

+1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-3.26%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-13.34%

+7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.25%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ISEU.L и VGK

iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеют волатильность 5.35% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISEU.LVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

5.32%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

12.97%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

15.54%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

17.91%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

18.97%

-1.36%

Сравнение комиссий ISEU.L и VGK

ISEU.L берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VGK в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISEU.L и VGK

Дивидендная доходность ISEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности VGK в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist		2.54%2.46%3.00%2.81%2.86%2.36%1.91%3.03%3.28%2.48%0.00%0.00%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.84%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

ISEU.L and VGK have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.00% for ISEU.L.

ISEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 1.00% for ISEU.L and 0.06% for VGK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISEU.L и VGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор