PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISEU.L с IEVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISEU.L с IEVL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISEU.L (iShares MSCI Europe UCITS Dist) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds from iShares - ISEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISEU.L returned 8.98%/yr vs 13.42%/yr for IEVL.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ISEU.L charges 1.00%/yr vs 0.25%/yr for IEVL.L.

Доходность

Сравнение доходности ISEU.L и IEVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISEU.L торгуется в USD, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISEU.L показывает доходность 6.49%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 12.66%.

ISEU.L

1 день
0.66%
1 месяц
-0.04%
С начала года
6.49%
6 месяцев
9.83%
1 год
17.81%
3 года*
16.86%
5 лет*
8.98%
10 лет*
—

IEVL.L

1 день
0.17%
1 месяц
3.88%
С начала года
12.66%
6 месяцев
16.74%
1 год
35.08%
3 года*
24.94%
5 лет*
13.42%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISEU.L и IEVL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist		6.49%35.19%2.19%19.52%-13.73%15.84%5.73%23.56%-14.38%26.22%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		12.64%53.14%3.75%17.14%-9.57%18.05%-0.67%19.39%-17.52%26.03%

Correlation

The correlation between ISEU.L and IEVL.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2016 г.

0.89

The correlation between ISEU.L and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISEU.L и IEVL.L

Секторы
ISEU.L
IEVL.L

Финансовые услуги

23.3%
22.6%

Промышленность

19.7%
17.0%

Здравоохранение

13.1%
12.3%

Технологии

8.6%
12.2%

Потребительский защитный сектор

8.4%
8.6%

Потребительский циклический сектор

6.3%
6.2%

Сырьевые материалы

5.6%
6.2%

Энергетика

5.4%
5.1%

Коммунальные услуги

5.1%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.7%

Недвижимость

0.8%
0.6%

Финансовые услуги

ISEU.L
23.3%
IEVL.L
22.6%

Промышленность

ISEU.L
19.7%
IEVL.L
17.0%

Здравоохранение

ISEU.L
13.1%
IEVL.L
12.3%

Технологии

ISEU.L
8.6%
IEVL.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

ISEU.L
8.4%
IEVL.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

ISEU.L
6.3%
IEVL.L
6.2%

Сырьевые материалы

ISEU.L
5.6%
IEVL.L
6.2%

Энергетика

ISEU.L
5.4%
IEVL.L
5.1%

Коммунальные услуги

ISEU.L
5.1%
IEVL.L
4.5%

Коммуникационные услуги

ISEU.L
3.7%
IEVL.L
3.7%

Недвижимость

ISEU.L
0.8%
IEVL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe UCITS Dist

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с ISEU.L:
ISEU.L с ISX5.LISEU.L с EMMISEU.L с MJMT.DEISEU.L с VEUR.LISEU.L с QQQISEU.L с CSPX.LISEU.L с ^GSPC
Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с IEMA.LIEVL.L с GLD

Доходность на риск

ISEU.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISEU.L
Ранг доходности на риск ISEU.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISEU.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISEU.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISEU.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISEU.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISEU.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISEU.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISEU.LIEVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.24

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
3.03

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

3.01

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.63

10.78

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISEU.L vs. IEVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISEU.L на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа IEVL.L равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISEU.L и IEVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISEU.LIEVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.24

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.72

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.45

+0.16

Просадки

Сравнение просадок ISEU.L и IEVL.L

Максимальная просадка ISEU.L за все время составила -36.02%, что меньше максимальной просадки IEVL.L в -46.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISEU.L и IEVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISEU.LIEVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.02%

-46.41%

+10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-11.60%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.15%

-17.48%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.77%

-31.13%

+0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-0.89%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-9.98%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.24%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ISEU.L и IEVL.L

iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) имеют волатильность 5.35% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISEU.LIEVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

5.50%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

12.48%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

15.61%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

18.53%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

19.76%

-2.15%

Сравнение комиссий ISEU.L и IEVL.L

ISEU.L берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IEVL.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISEU.L и IEVL.L

Дивидендная доходность ISEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как IEVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist		2.54%2.46%3.00%2.81%2.86%2.36%1.91%3.03%3.28%2.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ISEU.L and IEVL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IEVL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEVL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.00% for ISEU.L.

ISEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. Their fees differ too: 1.00% for ISEU.L and 0.25% for IEVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISEU.L и IEVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор