Сравнение ISDW.L с IWFV.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L).

ISDW.L и IWFV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDW.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. IWFV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISDW.L и IWFV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISDW.L и IWFV.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ISDW.L iShares MSCI World Islamic UCITS	1.51%	19.35%	5.72%	23.61%	-11.80%	21.40%	8.33%	21.16%	-9.55%	19.36%
IWFV.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	6.16%	40.55%	5.07%	18.98%	-9.85%	20.49%	-4.06%	19.29%	-14.47%	22.70%

Разные валюты инструментов

ISDW.L торгуется в USD, в то время как IWFV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWFV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISDW.L показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у IWFV.L с доходностью 6.16%. За последние 10 лет акции ISDW.L уступали акциям IWFV.L по среднегодовой доходности: 10.00% против 10.70% соответственно.

ISDW.L

1 день: 2.59%

1 месяц: -3.43%

С начала года: 1.51%

6 месяцев: 5.54%

1 год: 25.79%

3 года*: 13.43%

5 лет*: 9.77%

10 лет*: 10.00%

IWFV.L

1 день: 3.77%

1 месяц: -2.91%

С начала года: 6.16%

6 месяцев: 16.08%

1 год: 38.90%

3 года*: 21.16%

5 лет*: 12.15%

10 лет*: 10.70%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares MSCI World Islamic UCITS

Название символа

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с ISDW.L:

ISDW.L с IGDA.L ISDW.L с SPUS ISDW.L с SPWO ISDW.L с ISDU.L ISDW.L с VUAG.L ISDW.L с VWRD.L ISDW.L с IVV

Часто сравнивают с IWFV.L:

IWFV.L с VOO IWFV.L с OEF IWFV.L с IOO IWFV.L с IWDA.L IWFV.L с SMGB.L IWFV.L с IWQU.L IWFV.L с IWFQ.L

Сравнение комиссий ISDW.L и IWFV.L

И ISDW.L, и IWFV.L имеют комиссию равную 0.30%.

ISDW.L

iShares MSCI World Islamic UCITS

IWFV.L

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Доходность на риск

ISDW.L vs. IWFV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISDW.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IWFV.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDW.L c IWFV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ISDW.L	IWFV.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.61	2.33	-0.71
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.23	2.99	-0.76
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.32	1.44	-0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.94	4.31	-1.37
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.89	15.89	-4.01
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDW.L vs. IWFV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDW.L на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа IWFV.L равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDW.L и IWFV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ISDW.L	IWFV.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.61	2.33	-0.71
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.63	0.79	-0.16
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.64	0.64	0.00
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	0.50	-0.10

Корреляция

Корреляция между ISDW.L и IWFV.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDW.L и IWFV.L

Дивидендная доходность ISDW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как IWFV.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ISDW.L iShares MSCI World Islamic UCITS	1.09%	1.11%	1.38%	1.56%	2.02%	1.47%	1.38%	1.80%	1.87%	1.54%	1.70%	1.77%
IWFV.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISDW.L и IWFV.L

Максимальная просадка ISDW.L за все время составила -44.87%, что больше максимальной просадки IWFV.L в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDW.L и IWFV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	ISDW.L	IWFV.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-44.87%	-28.79%	-16.08%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.42%	-10.70%	-0.72%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.76%	-13.82%	-8.94%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.77%	-28.79%	-4.98%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.29%	-3.54%	-0.75%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.31%	-4.44%	-0.87%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.14%	1.98%	+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDW.L и IWFV.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) составляет 5.05%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что ISDW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ISDW.L	IWFV.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.05%	6.80%	-1.75%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.92%	10.95%	-1.03%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.96%	16.65%	-0.69%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.61%	15.45%	+0.16%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.60%	16.72%	-1.12%

Сравнение ISDW.L с IWFV.L

Доходность

Сравнение доходности ISDW.L и IWFV.L

Сравнение доходности по годам ISDW.L и IWFV.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

ISDW.L

IWFV.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ISDW.L и IWFV.L

Доходность на риск

ISDW.L vs. IWFV.L — Ранг доходности на риск

ISDW.L

IWFV.L

Сравнение ISDW.L c IWFV.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ISDW.L vs. IWFV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDW.L и IWFV.L

Просадки

Сравнение просадок ISDW.L и IWFV.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ISDW.L и IWFV.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)