Сравнение ISDW.L с GBDV.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L).

ISDW.L и GBDV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDW.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. GBDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISDW.L и GBDV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISDW.L и GBDV.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ISDW.L iShares MSCI World Islamic UCITS	1.51%	19.35%	5.72%	23.61%	-11.80%	21.40%	8.33%	21.16%	-9.55%	19.36%
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS	3.28%	18.36%	7.94%	7.28%	-5.88%	16.35%	-8.98%	21.54%	-8.15%	19.70%

Разные валюты инструментов

ISDW.L торгуется в USD, в то время как GBDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBDV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISDW.L показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у GBDV.L с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции ISDW.L превзошли акции GBDV.L по среднегодовой доходности: 10.00% против 7.35% соответственно.

ISDW.L

1 день: 2.59%

1 месяц: -3.43%

С начала года: 1.51%

6 месяцев: 5.54%

1 год: 25.79%

3 года*: 13.43%

5 лет*: 9.77%

10 лет*: 10.00%

GBDV.L

1 день: 0.98%

1 месяц: -4.11%

С начала года: 3.28%

6 месяцев: 6.44%

1 год: 17.03%

3 года*: 13.17%

5 лет*: 7.14%

10 лет*: 7.35%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares MSCI World Islamic UCITS

Название символа

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

Часто сравнивают с ISDW.L:

ISDW.L с IGDA.L ISDW.L с SPUS ISDW.L с SPWO ISDW.L с ISDU.L ISDW.L с VUAG.L ISDW.L с VWRD.L ISDW.L с IVV

Часто сравнивают с GBDV.L:

GBDV.L с VHYL.AS GBDV.L с SDIV GBDV.L с VHYD.L GBDV.L с IUKD.L GBDV.L с XYLD GBDV.L с SCHY GBDV.L с FLXX.DE

Сравнение комиссий ISDW.L и GBDV.L

ISDW.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GBDV.L в 0.45%.

GBDV.L

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

ISDW.L

iShares MSCI World Islamic UCITS

Доходность на риск

ISDW.L vs. GBDV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISDW.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GBDV.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDW.L c GBDV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ISDW.L	GBDV.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.61	1.33	+0.29
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.23	1.78	+0.45
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.32	1.27	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.94	1.93	+1.01
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.89	7.15	+4.74
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDW.L vs. GBDV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDW.L на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBDV.L равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDW.L и GBDV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ISDW.L	GBDV.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.61	1.33	+0.29
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.63	0.51	+0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.64	0.46	+0.18
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	0.50	-0.10

Корреляция

Корреляция между ISDW.L и GBDV.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDW.L и GBDV.L

Дивидендная доходность ISDW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности GBDV.L в 4.62%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ISDW.L iShares MSCI World Islamic UCITS	1.09%	1.11%	1.38%	1.56%	2.02%	1.47%	1.38%	1.80%	1.87%	1.54%	1.70%	1.77%
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS	4.62%	4.91%	4.49%	4.87%	5.05%	4.26%	4.41%	4.41%	5.18%	4.26%	4.74%	5.72%

Просадки

Сравнение просадок ISDW.L и GBDV.L

Максимальная просадка ISDW.L за все время составила -44.87%, что больше максимальной просадки GBDV.L в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDW.L и GBDV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	ISDW.L	GBDV.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-44.87%	-34.77%	-10.10%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.42%	-8.61%	-2.81%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.76%	-15.84%	-6.92%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.77%	-34.77%	+1.00%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.29%	-4.01%	-0.28%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.31%	-5.20%	-0.11%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.14%	1.91%	+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDW.L и GBDV.L

iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что ISDW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ISDW.L	GBDV.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.05%	3.57%	+1.48%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.92%	7.22%	+2.70%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.96%	12.78%	+3.18%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.61%	13.95%	+1.66%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.60%	15.84%	-0.24%

Сравнение ISDW.L с GBDV.L

Доходность

Сравнение доходности ISDW.L и GBDV.L

Сравнение доходности по годам ISDW.L и GBDV.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

ISDW.L

GBDV.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ISDW.L и GBDV.L

Доходность на риск

ISDW.L vs. GBDV.L — Ранг доходности на риск

ISDW.L

GBDV.L

Сравнение ISDW.L c GBDV.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ISDW.L vs. GBDV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDW.L и GBDV.L

Просадки

Сравнение просадок ISDW.L и GBDV.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ISDW.L и GBDV.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)