PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISDU.L с XZMD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISDU.L с XZMD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L).

ISDU.L и XZMD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. XZMD.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISDU.L и XZMD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISDU.L и XZMD.L

2026 (YTD)2025202420232022
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		-0.55%16.32%9.36%25.84%-5.88%
XZMD.L
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D		-5.97%15.91%26.20%29.82%-9.60%

Доходность по периодам

С начала года, ISDU.L показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у XZMD.L с доходностью -5.97%.

ISDU.L

1 день
2.16%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
3.13%
1 год
24.73%
3 года*
13.70%
5 лет*
10.58%
10 лет*
10.54%

XZMD.L

1 день
2.87%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-5.97%
6 месяцев
-0.33%
1 год
20.34%
3 года*
19.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с ISDU.L:
ISDU.L с ISDW.LISDU.L с SPUSISDU.L с IGDA.LISDU.L с SPWOISDU.L с BBSU.LISDU.L с CAPS.LISDU.L с BBUS.L
Часто сравнивают с XZMD.L:
XZMD.L с XZMU.DEXZMD.L с XDUS.LXZMD.L с FEX.LXZMD.L с MVEA.LXZMD.L с FRUE.LXZMD.L с CAPS.LXZMD.L с FEXD.L

Сравнение комиссий ISDU.L и XZMD.L

ISDU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XZMD.L в 0.15%.

ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF
XZMD.L
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D

Доходность на риск

ISDU.L vs. XZMD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDU.L
Ранг доходности на риск ISDU.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDU.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDU.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDU.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDU.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XZMD.L
Ранг доходности на риск XZMD.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZMD.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZMD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZMD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZMD.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZMD.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDU.L c XZMD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDU.LXZMD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

2.02

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.88

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

1.29

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.01

4.73

+6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDU.L vs. XZMD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDU.L на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XZMD.L равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDU.L и XZMD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDU.LXZMD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.02

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.11

-0.54

Корреляция

Корреляция между ISDU.L и XZMD.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDU.L и XZMD.L

Дивидендная доходность ISDU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности XZMD.L в 0.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		0.74%0.74%0.90%1.10%1.52%1.01%1.39%1.37%1.49%1.38%1.34%1.43%
XZMD.L
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D		0.76%0.79%0.95%0.95%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISDU.L и XZMD.L

Максимальная просадка ISDU.L за все время составила -37.79%, что больше максимальной просадки XZMD.L в -20.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDU.L и XZMD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ISDU.LXZMD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.79%

-20.62%

-17.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-11.61%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-8.24%

+3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-5.05%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

5.60%

-3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDU.L и XZMD.L

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) составляет 4.12%, в то время как у Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что ISDU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XZMD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISDU.LXZMD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.17%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

23.60%

-6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

23.81%

-7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

23.81%

-7.74%