Сравнение ISDU.L с USFM.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L).

ISDU.L и USFM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. USFM.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 27 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISDU.L и USFM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISDU.L и USFM.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ISDU.L iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	-0.55%	16.32%	9.36%	25.84%	-11.90%	29.59%	6.85%	20.62%	-6.04%	10.86%
USFM.L UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis	-0.03%	13.71%	18.11%	16.29%	-13.57%	24.98%	14.18%	30.60%	-6.02%	15.88%

Разные валюты инструментов

ISDU.L торгуется в USD, в то время как USFM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USFM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISDU.L показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у USFM.L с доходностью -0.03%.

ISDU.L

1 день: 2.16%

1 месяц: -3.22%

С начала года: -0.55%

6 месяцев: 3.13%

1 год: 24.73%

3 года*: 13.70%

5 лет*: 10.58%

10 лет*: 10.54%

USFM.L

1 день: 2.02%

1 месяц: -4.50%

С начала года: -0.03%

6 месяцев: 2.43%

1 год: 13.70%

3 года*: 15.59%

5 лет*: 9.07%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

Название символа

UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с ISDU.L:

ISDU.L с ISDW.L ISDU.L с SPUS ISDU.L с IGDA.L ISDU.L с SPWO ISDU.L с BBSU.L ISDU.L с CAPS.L ISDU.L с BBUS.L

Часто сравнивают с USFM.L:

USFM.L с SMGB.L USFM.L с XMVU.L USFM.L с HIUS.L USFM.L с UC04.L USFM.L с UC95.L USFM.L с UDVD.L USFM.L с XZMD.L

Сравнение комиссий ISDU.L и USFM.L

ISDU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии USFM.L в 0.25%.

ISDU.L

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

USFM.L

UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

ISDU.L vs. USFM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISDU.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

USFM.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDU.L c USFM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ISDU.L	USFM.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.47	1.02	+0.46
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.10	1.49	+0.60
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.20	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.71	1.59	+1.12
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.01	6.89	+4.12
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDU.L vs. USFM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDU.L на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа USFM.L равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDU.L и USFM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ISDU.L	USFM.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.47	1.02	+0.46
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.66	0.63	+0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.65	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.57	0.74	-0.17

Корреляция

Корреляция между ISDU.L и USFM.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDU.L и USFM.L

Дивидендная доходность ISDU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности USFM.L в 1.18%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ISDU.L iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	0.74%	0.74%	0.90%	1.10%	1.52%	1.01%	1.39%	1.37%	1.49%	1.38%	1.34%	1.43%
USFM.L UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis	1.18%	1.20%	1.14%	1.37%	1.22%	1.01%	1.34%	1.30%	1.37%	0.30%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISDU.L и USFM.L

Максимальная просадка ISDU.L за все время составила -37.79%, что больше максимальной просадки USFM.L в -35.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDU.L и USFM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	ISDU.L	USFM.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-37.79%	-27.52%	-10.27%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.98%	-10.00%	-1.98%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.98%	-17.40%	-4.58%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.01%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.70%	-3.78%	-0.92%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.24%	-3.54%	-0.70%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.20%	1.80%	+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDU.L и USFM.L

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) имеют волатильность 4.12% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ISDU.L	USFM.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.12%	4.09%	+0.03%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.56%	7.56%	+2.00%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.77%	13.41%	+3.36%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.02%	14.52%	+1.50%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.07%	16.29%	-0.22%

Сравнение ISDU.L с USFM.L

Доходность

Сравнение доходности ISDU.L и USFM.L

Сравнение доходности по годам ISDU.L и USFM.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

ISDU.L

USFM.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ISDU.L и USFM.L

Доходность на риск

ISDU.L vs. USFM.L — Ранг доходности на риск

ISDU.L

USFM.L

Сравнение ISDU.L c USFM.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ISDU.L vs. USFM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDU.L и USFM.L

Просадки

Сравнение просадок ISDU.L и USFM.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ISDU.L и USFM.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)