PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISDU.L с USDV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISDU.L с USDV.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L).

ISDU.L и USDV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. USDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISDU.L и USDV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISDU.L и USDV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		-0.55%16.32%9.36%25.84%-11.90%29.59%6.85%20.62%-6.04%14.03%
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		4.75%8.78%7.52%1.58%-0.35%25.59%0.26%24.49%-4.25%16.89%
Разные валюты инструментов

ISDU.L торгуется в USD, в то время как USDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USDV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISDU.L показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у USDV.L с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции ISDU.L превзошли акции USDV.L по среднегодовой доходности: 10.54% против 9.14% соответственно.

ISDU.L

1 день
2.16%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
3.13%
1 год
24.73%
3 года*
13.70%
5 лет*
10.58%
10 лет*
10.54%

USDV.L

1 день
-24.66%
1 месяц
-4.55%
С начала года
4.75%
6 месяцев
5.56%
1 год
9.61%
3 года*
8.04%
5 лет*
6.68%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

Часто сравнивают с ISDU.L:
ISDU.L с ISDW.LISDU.L с SPUSISDU.L с IGDA.LISDU.L с SPWOISDU.L с BBSU.LISDU.L с CAPS.LISDU.L с BBUS.L
Часто сравнивают с USDV.L:
USDV.L с SCHDUSDV.L с UDVD.LUSDV.L с SPYUSDV.L с VOOUSDV.L с XUHY.LUSDV.L с QDIVUSDV.L с VUAA.L

Сравнение комиссий ISDU.L и USDV.L

ISDU.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии USDV.L в 0.35%.

USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

Доходность на риск

ISDU.L vs. USDV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDU.L
Ранг доходности на риск ISDU.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDU.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDU.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDU.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDU.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
USDV.L
Ранг доходности на риск USDV.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDV.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDV.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDV.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDV.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDV.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDU.L c USDV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDU.LUSDV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.22

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

0.69

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

0.49

+2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.01

4.50

+6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDU.L vs. USDV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDU.L на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа USDV.L равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDU.L и USDV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDU.LUSDV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.22

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.29

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.44

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.60

-0.03

Корреляция

Корреляция между ISDU.L и USDV.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDU.L и USDV.L

Дивидендная доходность ISDU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности USDV.L в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		0.74%0.74%0.90%1.10%1.52%1.01%1.39%1.37%1.49%1.38%1.34%1.43%
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		2.06%2.20%1.99%2.29%2.11%2.12%2.57%2.65%2.19%3.07%1.65%2.00%

Просадки

Сравнение просадок ISDU.L и USDV.L

Максимальная просадка ISDU.L за все время составила -37.79%, что больше максимальной просадки USDV.L в -35.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDU.L и USDV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ISDU.LUSDV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.79%

-27.80%

-9.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-24.30%

+12.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

-24.30%

+2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.01%

-27.80%

-5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-24.30%

+19.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-4.14%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.51%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDU.L и USDV.L

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) составляет 4.12%, в то время как у SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) волатильность равна 41.72%. Это указывает на то, что ISDU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISDU.LUSDV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

41.72%

-37.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

41.31%

-31.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

43.89%

-27.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

23.30%

-7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

20.55%

-4.48%