PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISDU.L с MXUD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISDU.L и MXUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISDU.L и MXUD.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF
-0.55%16.32%9.36%25.84%-11.90%29.59%6.85%3.48%
MXUD.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist
-4.30%17.43%25.46%27.86%-19.91%26.81%18.82%3.48%

Доходность по периодам

С начала года, ISDU.L показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у MXUD.L с доходностью -4.30%.


ISDU.L

1 день
2.16%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
3.13%
1 год
24.73%
3 года*
13.70%
5 лет*
10.58%
10 лет*
10.54%

MXUD.L

1 день
2.46%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-4.30%
6 месяцев
-1.38%
1 год
18.27%
3 года*
18.87%
5 лет*
11.44%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

Сравнение комиссий ISDU.L и MXUD.L

ISDU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MXUD.L в 0.05%.


Доходность на риск

ISDU.L vs. MXUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISDU.L
Ранг доходности на риск ISDU.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDU.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDU.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDU.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDU.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина

MXUD.L
Ранг доходности на риск MXUD.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXUD.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXUD.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXUD.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXUD.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXUD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDU.L c MXUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISDU.LMXUD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.12

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.63

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

1.99

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.01

8.45

+2.56

ISDU.L vs. MXUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDU.L на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа MXUD.L равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDU.L и MXUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISDU.LMXUD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.12

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.70

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.74

-0.17

Корреляция

Корреляция между ISDU.L и MXUD.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDU.L и MXUD.L

Дивидендная доходность ISDU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности MXUD.L в 1.21%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF
0.74%0.74%0.90%1.10%1.52%1.01%1.39%1.37%1.49%1.38%1.34%1.43%
MXUD.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist
1.21%1.14%1.30%1.47%1.66%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISDU.L и MXUD.L

Максимальная просадка ISDU.L за все время составила -37.79%, что больше максимальной просадки MXUD.L в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDU.L и MXUD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ISDU.LMXUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.79%

-34.70%

-3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-12.44%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

-25.22%

+3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-5.55%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-5.91%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.10%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDU.L и MXUD.L

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) составляет 4.12%, в то время как у Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что ISDU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISDU.LMXUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.74%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

8.78%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

16.31%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

16.22%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

18.58%

-2.51%