Сравнение ISDU.L с MXUD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L).
ISDU.L и MXUD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. MXUD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 11 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISDU.L и MXUD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISDU.L и MXUD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISDU.L iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | -0.55% | 16.32% | 9.36% | 25.84% | -11.90% | 29.59% | 6.85% | 3.48% |
MXUD.L Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist | -4.30% | 17.43% | 25.46% | 27.86% | -19.91% | 26.81% | 18.82% | 3.48% |
Доходность по периодам
С начала года, ISDU.L показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у MXUD.L с доходностью -4.30%.
ISDU.L
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 24.73%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 10.54%
MXUD.L
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -4.30%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISDU.L и MXUD.L
ISDU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MXUD.L в 0.05%.
Доходность на риск
ISDU.L vs. MXUD.L — Ранг доходности на риск
ISDU.L
MXUD.L
Сравнение ISDU.L c MXUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISDU.L | MXUD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.12 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.63 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.99 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 8.45 | +2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISDU.L | MXUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.12 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.70 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.74 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между ISDU.L и MXUD.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISDU.L и MXUD.L
Дивидендная доходность ISDU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности MXUD.L в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISDU.L iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | 0.74% | 0.74% | 0.90% | 1.10% | 1.52% | 1.01% | 1.39% | 1.37% | 1.49% | 1.38% | 1.34% | 1.43% |
MXUD.L Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist | 1.21% | 1.14% | 1.30% | 1.47% | 1.66% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISDU.L и MXUD.L
Максимальная просадка ISDU.L за все время составила -37.79%, что больше максимальной просадки MXUD.L в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDU.L и MXUD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISDU.L | MXUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.79% | -34.70% | -3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -12.44% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.98% | -25.22% | +3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -5.55% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -5.91% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.10% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISDU.L и MXUD.L
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) составляет 4.12%, в то время как у Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что ISDU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISDU.L | MXUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 4.74% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 8.78% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 16.31% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 16.22% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 18.58% | -2.51% |