Сравнение ISDU.L с CNX1.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L).

ISDU.L и CNX1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. CNX1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISDU.L и CNX1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISDU.L и CNX1.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ISDU.L iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	-0.55%	16.32%	9.36%	25.84%	-11.90%	29.59%	6.85%	20.62%	-6.04%	14.03%
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)	-5.29%	19.98%	26.37%	55.50%	-33.49%	28.32%	47.63%	38.99%	-1.30%	31.56%

Разные валюты инструментов

ISDU.L торгуется в USD, в то время как CNX1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNX1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISDU.L показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у CNX1.L с доходностью -5.29%. За последние 10 лет акции ISDU.L уступали акциям CNX1.L по среднегодовой доходности: 10.54% против 18.74% соответственно.

ISDU.L

1 день: 2.16%

1 месяц: -3.22%

С начала года: -0.55%

6 месяцев: 3.13%

1 год: 24.73%

3 года*: 13.70%

5 лет*: 10.58%

10 лет*: 10.54%

CNX1.L

1 день: 3.02%

1 месяц: -3.33%

С начала года: -5.29%

6 месяцев: -2.34%

1 год: 24.49%

3 года*: 23.14%

5 лет*: 13.00%

10 лет*: 18.74%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

Название символа

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ISDU.L:

ISDU.L с ISDW.L ISDU.L с SPUS ISDU.L с IGDA.L ISDU.L с SPWO ISDU.L с BBSU.L ISDU.L с CAPS.L ISDU.L с BBUS.L

Часто сравнивают с CNX1.L:

CNX1.L с CNDX.L CNX1.L с EQQQ.L CNX1.L с IITU.L CNX1.L с EQGB.L CNX1.L с QQQ CNX1.L с XNAQ.L CNX1.L с SXRV.DE

Сравнение комиссий ISDU.L и CNX1.L

ISDU.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CNX1.L в 0.36%.

CNX1.L

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

ISDU.L

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

Доходность на риск

ISDU.L vs. CNX1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISDU.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CNX1.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDU.L c CNX1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ISDU.L	CNX1.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.47	1.23	+0.25
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.10	1.82	+0.28
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.24	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.71	2.12	+0.58
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.01	7.74	+3.28
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDU.L vs. CNX1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDU.L на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNX1.L равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDU.L и CNX1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ISDU.L	CNX1.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.47	1.23	+0.25
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.66	0.63	+0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.65	0.95	-0.29
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.57	0.98	-0.41

Корреляция

Корреляция между ISDU.L и CNX1.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDU.L и CNX1.L

Дивидендная доходность ISDU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как CNX1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ISDU.L iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	0.74%	0.74%	0.90%	1.10%	1.52%	1.01%	1.39%	1.37%	1.49%	1.38%	1.34%	1.43%
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISDU.L и CNX1.L

Максимальная просадка ISDU.L за все время составила -37.79%, что больше максимальной просадки CNX1.L в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDU.L и CNX1.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	ISDU.L	CNX1.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-37.79%	-27.56%	-10.23%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.98%	-11.03%	-0.95%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.98%	-27.56%	+5.58%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.01%	-27.56%	-5.45%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.70%	-8.21%	+3.51%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.24%	-4.61%	+0.37%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.20%	3.68%	-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDU.L и CNX1.L

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) составляет 4.12%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что ISDU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNX1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ISDU.L	CNX1.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.12%	5.71%	-1.59%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.56%	11.91%	-2.35%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.77%	19.90%	-3.13%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.02%	20.57%	-4.55%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.07%	19.88%	-3.81%

Сравнение ISDU.L с CNX1.L

Доходность

Сравнение доходности ISDU.L и CNX1.L

Сравнение доходности по годам ISDU.L и CNX1.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

ISDU.L

CNX1.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ISDU.L и CNX1.L

Доходность на риск

ISDU.L vs. CNX1.L — Ранг доходности на риск

ISDU.L

CNX1.L

Сравнение ISDU.L c CNX1.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ISDU.L vs. CNX1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDU.L и CNX1.L

Просадки

Сравнение просадок ISDU.L и CNX1.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ISDU.L и CNX1.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)