PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISDE.L с SPWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISDE.L с SPWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISDE.L (iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)) and SPWO (SP Funds S&P World ETF) are both exchange-traded funds - ISDE.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Islamic Index, while SPWO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, ISDE.L returned 107.18% vs 47.54% for SPWO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISDE.L charges 0.85%/yr vs 0.55%/yr for SPWO.

Доходность

Сравнение доходности ISDE.L и SPWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) и SP Funds S&P World ETF (SPWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISDE.L показывает доходность 60.11%, что значительно выше, чем у SPWO с доходностью 26.98%.

ISDE.L

1 день
-2.79%
1 месяц
13.41%
С начала года
60.11%
6 месяцев
64.90%
1 год
107.18%
3 года*
32.29%
5 лет*
12.82%
10 лет*
13.09%

SPWO

1 день
0.09%
1 месяц
8.23%
С начала года
26.98%
6 месяцев
27.41%
1 год
47.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISDE.L и SPWO

2026 (YTD)202520242023
ISDE.L
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)		60.11%40.46%-3.55%4.33%
SPWO
SP Funds S&P World ETF		26.98%26.32%9.25%2.96%

Correlation

The correlation between ISDE.L and SPWO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.58

The correlation between ISDE.L and SPWO has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISDE.L и SPWO

Секторы
ISDE.L
SPWO

Технологии

48.0%
48.9%

Сырьевые материалы

12.2%
6.5%

Энергетика

10.1%
2.0%

Промышленность

8.6%
11.7%

Потребительский циклический сектор

5.3%
10.4%

Здравоохранение

4.8%
10.5%

Финансовые услуги

3.7%
0.0%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.0%

Коммунальные услуги

2.3%
0.1%

Недвижимость

0.9%
0.6%

Коммуникационные услуги

0.9%
0.7%

Технологии

ISDE.L
48.0%
SPWO
48.9%

Сырьевые материалы

ISDE.L
12.2%
SPWO
6.5%

Энергетика

ISDE.L
10.1%
SPWO
2.0%

Промышленность

ISDE.L
8.6%
SPWO
11.7%

Потребительский циклический сектор

ISDE.L
5.3%
SPWO
10.4%

Здравоохранение

ISDE.L
4.8%
SPWO
10.5%

Финансовые услуги

ISDE.L
3.7%
SPWO
0.0%

Потребительский защитный сектор

ISDE.L
3.3%
SPWO
4.0%

Коммунальные услуги

ISDE.L
2.3%
SPWO
0.1%

Недвижимость

ISDE.L
0.9%
SPWO
0.6%

Коммуникационные услуги

ISDE.L
0.9%
SPWO
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)

SP Funds S&P World ETF

Часто сравнивают с ISDE.L:
ISDE.L с JRDM.LISDE.L с VFEG.LISDE.L с VDEM.LISDE.L с LEML.LISDE.L с EDG2.LISDE.L с EMVL.LISDE.L с PRAM.L
Часто сравнивают с SPWO:
SPWO с SPUSSPWO с UMMASPWO с SPTESPWO с VXUSSPWO с ISWD.LSPWO с KSASPWO с VOO

Доходность на риск

ISDE.L vs. SPWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDE.L
Ранг доходности на риск ISDE.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDE.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDE.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDE.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDE.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDE.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SPWO
Ранг доходности на риск SPWO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPWO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDE.L c SPWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) и SP Funds S&P World ETF (SPWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDE.LSPWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.28
2.44

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.93
3.23

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.43

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.48

3.48

+4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.54

13.22

+15.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDE.L vs. SPWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDE.L на текущий момент составляет 4.28, что выше коэффициента Шарпа SPWO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDE.L и SPWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDE.LSPWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28

2.44

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.44

-1.21

Просадки

Сравнение просадок ISDE.L и SPWO

Максимальная просадка ISDE.L за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки SPWO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDE.L и SPWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISDE.LSPWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.96%

-18.03%

-41.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-13.75%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-1.12%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.89%

-2.79%

-19.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.61%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDE.L и SPWO

iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с SP Funds S&P World ETF (SPWO) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что ISDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISDE.LSPWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.14%

7.55%

+4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.26%

16.56%

+5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

19.64%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

19.02%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

19.02%

+0.85%

Сравнение комиссий ISDE.L и SPWO

ISDE.L берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPWO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDE.L и SPWO

Дивидендная доходность ISDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности SPWO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISDE.L
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.08%1.86%2.51%2.77%2.10%1.79%0.98%1.55%1.64%1.02%1.07%2.32%
SPWO
SP Funds S&P World ETF		1.02%1.29%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISDE.L and SPWO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPWO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPWO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.85% for ISDE.L.

ISDE.L is categorized as Emerging Markets Equities, while SPWO is Foreign Large Cap Equities. ISDE.L tracks MSCI Emerging Markets Islamic Index, while SPWO tracks S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: iShares and SP Funds. Their fees differ too: 0.85% for ISDE.L and 0.55% for SPWO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISDE.L и SPWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор