PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISDE.L с PRAM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISDE.L с PRAM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISDE.L (iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)) and PRAM.L (Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)) are both Emerging Markets Equities funds - ISDE.L tracks the MSCI Emerging Markets Islamic Index while PRAM.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISDE.L returned 32.29%/yr vs 23.23%/yr for PRAM.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISDE.L charges 0.85%/yr vs 0.10%/yr for PRAM.L.

Доходность

Сравнение доходности ISDE.L и PRAM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISDE.L показывает доходность 60.11%, что значительно выше, чем у PRAM.L с доходностью 24.27%.

ISDE.L

1 день
-2.79%
1 месяц
13.41%
С начала года
60.11%
6 месяцев
64.90%
1 год
107.18%
3 года*
32.29%
5 лет*
12.82%
10 лет*
13.09%

PRAM.L

1 день
-1.56%
1 месяц
4.75%
С начала года
24.27%
6 месяцев
27.23%
1 год
49.84%
3 года*
23.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISDE.L и PRAM.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ISDE.L
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)		60.11%40.46%-3.55%13.97%-22.72%1.84%
PRAM.L
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)		24.27%32.60%7.14%9.82%-16.79%0.00%

Correlation

The correlation between ISDE.L and PRAM.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г.

0.63

Over the past year, ISDE.L and PRAM.L have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов ISDE.L и PRAM.L

Секторы
ISDE.L
PRAM.L

Технологии

48.0%
40.7%

Сырьевые материалы

12.2%
5.8%

Энергетика

10.1%
3.6%

Промышленность

8.6%
8.3%

Потребительский циклический сектор

5.3%
9.1%

Здравоохранение

4.8%
2.8%

Финансовые услуги

3.7%
17.6%

Потребительский защитный сектор

3.3%
2.8%

Коммунальные услуги

2.3%
2.1%

Недвижимость

0.9%
1.1%

Коммуникационные услуги

0.9%
6.1%

Технологии

ISDE.L
48.0%
PRAM.L
40.7%

Сырьевые материалы

ISDE.L
12.2%
PRAM.L
5.8%

Энергетика

ISDE.L
10.1%
PRAM.L
3.6%

Промышленность

ISDE.L
8.6%
PRAM.L
8.3%

Потребительский циклический сектор

ISDE.L
5.3%
PRAM.L
9.1%

Здравоохранение

ISDE.L
4.8%
PRAM.L
2.8%

Финансовые услуги

ISDE.L
3.7%
PRAM.L
17.6%

Потребительский защитный сектор

ISDE.L
3.3%
PRAM.L
2.8%

Коммунальные услуги

ISDE.L
2.3%
PRAM.L
2.1%

Недвижимость

ISDE.L
0.9%
PRAM.L
1.1%

Коммуникационные услуги

ISDE.L
0.9%
PRAM.L
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

Часто сравнивают с ISDE.L:
ISDE.L с JRDM.LISDE.L с VFEG.LISDE.L с VDEM.LISDE.L с LEML.LISDE.L с EDG2.LISDE.L с EMVL.LISDE.L с IUIT.L
Часто сравнивают с PRAM.L:
PRAM.L с EIMI.LPRAM.L с EMIM.LPRAM.L с AEME.LPRAM.L с ACWI.LPRAM.L с XMMS.LPRAM.L с HMEF.LPRAM.L с EMHD.L

Доходность на риск

ISDE.L vs. PRAM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDE.L
Ранг доходности на риск ISDE.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDE.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDE.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDE.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDE.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDE.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PRAM.L
Ранг доходности на риск PRAM.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAM.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAM.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAM.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAM.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAM.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDE.L c PRAM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDE.LPRAM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.28
2.57

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.93
3.41

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.46

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.48

3.96

+3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.54

14.36

+14.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDE.L vs. PRAM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDE.L на текущий момент составляет 4.28, что выше коэффициента Шарпа PRAM.L равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDE.L и PRAM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDE.LPRAM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28

2.57

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.75

-0.52

Просадки

Сравнение просадок ISDE.L и PRAM.L

Максимальная просадка ISDE.L за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки PRAM.L в -28.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDE.L и PRAM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISDE.LPRAM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.96%

-28.74%

-31.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-12.53%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.81%

-16.73%

-5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-3.13%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.89%

-8.60%

-13.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.46%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDE.L и PRAM.L

iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) с волатильностью 8.38%. Это указывает на то, что ISDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISDE.LPRAM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.14%

8.38%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.26%

16.56%

+5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

19.30%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

21.39%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

21.39%

-1.52%

Сравнение комиссий ISDE.L и PRAM.L

ISDE.L берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PRAM.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDE.L и PRAM.L

Дивидендная доходность ISDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как PRAM.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISDE.L
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.08%1.86%2.51%2.77%2.10%1.79%0.98%1.55%1.64%1.02%1.07%2.32%
PRAM.L
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISDE.L and PRAM.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAM.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAM.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.85% for ISDE.L.

ISDE.L tracks MSCI Emerging Markets Islamic Index, while PRAM.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.85% for ISDE.L and 0.10% for PRAM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISDE.L и PRAM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор