PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISDE.L с EMVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISDE.L с EMVL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISDE.L (iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)) and EMVL.L (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - ISDE.L tracks the MSCI Emerging Markets Islamic Index while EMVL.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISDE.L returned 12.82%/yr vs 16.16%/yr for EMVL.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ISDE.L charges 0.85%/yr vs 0.40%/yr for EMVL.L.

Доходность

Сравнение доходности ISDE.L и EMVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISDE.L показывает доходность 60.11%, что значительно выше, чем у EMVL.L с доходностью 43.83%.

ISDE.L

1 день
-2.79%
1 месяц
13.41%
С начала года
60.11%
6 месяцев
64.90%
1 год
107.18%
3 года*
32.29%
5 лет*
12.82%
10 лет*
13.09%

EMVL.L

1 день
-2.57%
1 месяц
10.78%
С начала года
43.83%
6 месяцев
48.06%
1 год
85.89%
3 года*
37.66%
5 лет*
16.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISDE.L и EMVL.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ISDE.L
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)		60.11%40.46%-3.55%13.97%-22.72%2.64%22.21%21.04%
EMVL.L
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		43.83%43.13%14.48%18.38%-16.29%5.29%7.16%17.77%

Correlation

The correlation between ISDE.L and EMVL.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г.

0.81

The correlation between ISDE.L and EMVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISDE.L и EMVL.L

Секторы
ISDE.L
EMVL.L

Технологии

48.0%
44.7%

Сырьевые материалы

12.2%
10.0%

Энергетика

10.1%
8.1%

Промышленность

8.6%
2.7%

Потребительский циклический сектор

5.3%
11.5%

Здравоохранение

4.8%
1.7%

Финансовые услуги

3.7%
13.8%

Потребительский защитный сектор

3.3%
1.1%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Недвижимость

0.9%
1.8%

Коммуникационные услуги

0.9%
2.5%

Технологии

ISDE.L
48.0%
EMVL.L
44.7%

Сырьевые материалы

ISDE.L
12.2%
EMVL.L
10.0%

Энергетика

ISDE.L
10.1%
EMVL.L
8.1%

Промышленность

ISDE.L
8.6%
EMVL.L
2.7%

Потребительский циклический сектор

ISDE.L
5.3%
EMVL.L
11.5%

Здравоохранение

ISDE.L
4.8%
EMVL.L
1.7%

Финансовые услуги

ISDE.L
3.7%
EMVL.L
13.8%

Потребительский защитный сектор

ISDE.L
3.3%
EMVL.L
1.1%

Коммунальные услуги

ISDE.L
2.3%
EMVL.L
1.4%

Недвижимость

ISDE.L
0.9%
EMVL.L
1.8%

Коммуникационные услуги

ISDE.L
0.9%
EMVL.L
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Часто сравнивают с ISDE.L:
ISDE.L с VFEG.LISDE.L с JRDM.LISDE.L с VDEM.LISDE.L с LEML.LISDE.L с EDG2.LISDE.L с PRAM.LISDE.L с IUIT.L
Часто сравнивают с EMVL.L:
EMVL.L с EIMI.LEMVL.L с AVESEMVL.L с AVEMEMVL.L с DGSE.LEMVL.L с HSEF.LEMVL.L с VWOEMVL.L с IWDA.L

Доходность на риск

ISDE.L vs. EMVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDE.L
Ранг доходности на риск ISDE.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDE.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDE.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDE.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDE.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDE.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EMVL.L
Ранг доходности на риск EMVL.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMVL.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMVL.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMVL.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMVL.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMVL.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDE.L c EMVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDE.LEMVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.28
4.07

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.93
4.83

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.69

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.48

7.25

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.54

25.10

+3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDE.L vs. EMVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDE.L на текущий момент составляет 4.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMVL.L равному 4.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDE.L и EMVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDE.LEMVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28

4.07

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.81

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.81

-0.58

Просадки

Сравнение просадок ISDE.L и EMVL.L

Максимальная просадка ISDE.L за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки EMVL.L в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDE.L и EMVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISDE.LEMVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.96%

-34.95%

-25.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-11.65%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.81%

-16.43%

-5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

-34.57%

+2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-4.20%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.89%

-9.98%

-11.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.39%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDE.L и EMVL.L

iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что ISDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISDE.LEMVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.14%

9.56%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.26%

17.52%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

20.79%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

20.00%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

22.24%

-2.37%

Сравнение комиссий ISDE.L и EMVL.L

ISDE.L берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EMVL.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDE.L и EMVL.L

Дивидендная доходность ISDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как EMVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMVL.L
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISDE.L
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.08%1.86%2.51%2.77%2.10%1.79%0.98%1.55%1.64%1.02%1.07%2.32%

Часто задаваемые вопросы

ISDE.L and EMVL.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMVL.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMVL.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for ISDE.L.

ISDE.L tracks MSCI Emerging Markets Islamic Index, while EMVL.L tracks MSCI EM NR USD. Their fees differ too: 0.85% for ISDE.L and 0.40% for EMVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISDE.L и EMVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор