Сравнение ISD с XILSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX).
ISD управляется PGIM. Фонд был запущен 30 апр. 2012 г.. XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ISD и XILSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISD и XILSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISD PGIM High Yield Bond Fund | -7.36% | 15.63% | 22.05% | 15.05% | -18.42% | 15.72% | 6.66% | 28.41% | -5.03% | 0.98% |
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 6.00% | 18.70% | 18.93% | 18.65% | 1.23% | -1.10% | 7.37% | 2.60% | -2.11% | -8.83% |
Доходность по периодам
С начала года, ISD показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у XILSX с доходностью 6.00%.
ISD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -4.22%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 7.43%
XILSX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISD и XILSX
ISD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии XILSX в 1.88%.
Доходность на риск
ISD vs. XILSX — Ранг доходности на риск
ISD
XILSX
Сравнение ISD c XILSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISD | XILSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 8.44 | -8.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 73.85 | -73.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 32.11 | -31.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 124.30 | -124.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 774.78 | -774.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISD | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 8.44 | -8.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 3.23 | -2.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.60 | -1.16 |
Корреляция
Корреляция между ISD и XILSX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISD и XILSX
Дивидендная доходность ISD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности XILSX в 8.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISD PGIM High Yield Bond Fund | 9.54% | 8.71% | 9.21% | 10.23% | 10.61% | 7.85% | 8.40% | 7.86% | 7.89% | 8.46% | 8.28% | 9.64% |
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 8.97% | 9.51% | 13.06% | 12.82% | 2.68% | 2.04% | 5.20% | 6.63% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISD и XILSX
Максимальная просадка ISD за все время составила -38.88%, что больше максимальной просадки XILSX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISD и XILSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISD | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.88% | -14.53% | -24.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -0.21% | -13.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.45% | -6.27% | -19.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | 0.00% | -9.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -5.00% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 0.03% | +3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISD и XILSX
PGIM High Yield Bond Fund (ISD) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что ISD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XILSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISD | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 1.02% | +6.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 2.28% | +7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 3.11% | +12.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 3.77% | +9.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 3.96% | +10.60% |