PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISD с XILSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISD с XILSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ISD (PGIM High Yield Bond Fund) and XILSX (Pioneer ILS Interval Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, ISD returned 4.74%/yr vs 12.49%/yr for XILSX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. ISD charges 0.02%/yr vs 1.88%/yr for XILSX.

Доходность

Сравнение доходности ISD и XILSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISD показывает доходность -7.71%, что значительно ниже, чем у XILSX с доходностью 9.42%.

ISD

1 день
-0.31%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
-7.84%
С начала года
-7.71%
1 год
-1.35%
3 года*
10.70%
5 лет*
4.74%
10 лет*
6.82%

XILSX

1 день
0.00%
1 месяц
1.05%
6 месяцев
8.86%
С начала года
9.42%
1 год
24.45%
3 года*
19.36%
5 лет*
12.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISD и XILSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISD
PGIM High Yield Bond Fund		-7.71%15.63%22.05%15.05%-18.42%15.72%6.66%28.41%-5.03%1.55%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		9.42%18.70%18.93%18.65%1.23%-1.10%7.37%2.60%-2.11%-8.83%

Correlation

The correlation between ISD and XILSX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Bond Fund

Pioneer ILS Interval Fund

Часто сравнивают с ISD:
ISD с GHYISD с QQQIISD с RSFISD с HYIISD с JFRISD с EHIISD с FTHY
Часто сравнивают с XILSX:
XILSX с SRRIXXILSX с CBYYXXILSX с NHSXILSX с THHYXXILSX с AGEPXXILSX с PLDXILSX с PBMFX

Доходность на риск

ISD vs. XILSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISD
Ранг доходности на риск ISD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISD: 22
Ранг коэф-та Мартина
XILSX
Ранг доходности на риск XILSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XILSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XILSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XILSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XILSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XILSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISD c XILSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISDXILSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
8.03

-8.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
80.18

-80.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

42.66

-41.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

116.27

-116.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

793.75

-794.00

ISD vs. XILSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISD на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа XILSX равного 8.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISD и XILSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISD и XILSX

Максимальная просадка ISD за все время составила -38.88%, что больше максимальной просадки XILSX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISD и XILSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISDXILSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.88%

-14.53%

-24.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-0.21%

-13.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

-2.36%

-11.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-6.27%

-19.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

0.00%

-9.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-4.85%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

0.03%

+5.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ISD и XILSX

PGIM High Yield Bond Fund (ISD) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что ISD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XILSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISDXILSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

0.47%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

1.55%

+8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

3.06%

+8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

3.77%

+9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

3.91%

+10.67%

Сравнение комиссий ISD и XILSX

ISD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии XILSX в 1.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISD и XILSX

Дивидендная доходность ISD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности XILSX в 8.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISD
PGIM High Yield Bond Fund		9.89%8.71%9.21%10.23%10.61%7.85%8.40%7.86%7.89%8.46%8.28%9.64%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		8.69%9.51%13.06%12.82%2.68%2.04%5.20%6.63%6.40%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISD and XILSX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISD has higher volatility (2.88%) compared to XILSX (0.47%). In terms of maximum drawdown, ISD dropped -38.88% vs XILSX's -14.53%.

XILSX currently has the higher Sharpe Ratio (8.03 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISD и XILSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор