PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISD с THHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISD с THHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и Toews Tactical Income Fund (THHYX).

ISD управляется PGIM. Фонд был запущен 30 апр. 2012 г.. THHYX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 4 июн. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ISD и THHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISD и THHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISD
PGIM High Yield Bond Fund		-7.36%15.63%22.05%15.05%-18.42%15.72%6.66%28.41%-5.03%3.59%
THHYX
Toews Tactical Income Fund		-0.03%3.44%5.48%4.51%-5.33%0.28%5.21%7.37%-0.80%2.57%

Доходность по периодам

С начала года, ISD показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у THHYX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции ISD превзошли акции THHYX по среднегодовой доходности: 7.43% против 3.04% соответственно.

ISD

1 день
0.38%
1 месяц
-8.27%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-4.22%
1 год
1.18%
3 года*
12.89%
5 лет*
6.02%
10 лет*
7.43%

THHYX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
-0.33%
1 год
4.81%
3 года*
4.35%
5 лет*
1.60%
10 лет*
3.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Bond Fund

Toews Tactical Income Fund

Часто сравнивают с ISD:
ISD с GHYISD с HYIISD с RSFISD с HIOISD с FTHYISD с EHIISD с JFR
Часто сравнивают с THHYX:
THHYX с CPITXTHHYX с GTOTHHYX с GSYTHHYX с TOTLTHHYX с CPMPXTHHYX с SSTHXTHHYX с BRHYX

Сравнение комиссий ISD и THHYX

ISD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии THHYX в 1.46%.

THHYX
Toews Tactical Income Fund
ISD
PGIM High Yield Bond Fund

Доходность на риск

ISD vs. THHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISD
Ранг доходности на риск ISD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISD: 55
Ранг коэф-та Мартина
THHYX
Ранг доходности на риск THHYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THHYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THHYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THHYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THHYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THHYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISD c THHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDTHHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

1.80

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

2.78

-2.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.39

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

4.39

-4.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.36

10.88

-10.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISD vs. THHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISD на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа THHYX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISD и THHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDTHHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.80

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.41

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.83

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.13

-0.70

Корреляция

Корреляция между ISD и THHYX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISD и THHYX

Дивидендная доходность ISD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности THHYX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISD
PGIM High Yield Bond Fund		9.54%8.71%9.21%10.23%10.61%7.85%8.40%7.86%7.89%8.46%8.28%9.64%
THHYX
Toews Tactical Income Fund		5.52%4.91%5.44%4.33%1.61%2.79%2.21%3.84%2.43%6.56%3.30%1.59%

Просадки

Сравнение просадок ISD и THHYX

Максимальная просадка ISD за все время составила -38.88%, что больше максимальной просадки THHYX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISD и THHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISDTHHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.88%

-8.83%

-30.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-1.12%

-12.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-8.83%

-16.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

-8.83%

-30.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-0.90%

-8.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-1.64%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

0.45%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ISD и THHYX

PGIM High Yield Bond Fund (ISD) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Toews Tactical Income Fund (THHYX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что ISD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISDTHHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

0.59%

+7.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

1.57%

+8.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

2.74%

+12.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

3.90%

+9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

3.68%

+10.88%