Сравнение ISD с RPHIX
ISD (PGIM High Yield Bond Fund) and RPHIX (RiverPark Short Term High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, ISD returned 6.82%/yr vs 3.48%/yr for RPHIX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. ISD charges 0.02%/yr vs 0.89%/yr for RPHIX.
Доходность
Сравнение доходности ISD и RPHIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISD показывает доходность -7.71%, что значительно ниже, чем у RPHIX с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции ISD превзошли акции RPHIX по среднегодовой доходности: 6.82% против 3.48% соответственно.
ISD
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- -7.84%
- С начала года
- -7.71%
- 1 год
- -1.35%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 6.82%
RPHIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 1.94%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 3.48%
Сравнение доходности по годам ISD и RPHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISD PGIM High Yield Bond Fund | -7.71% | 15.63% | 22.05% | 15.05% | -18.42% | 15.72% | 6.66% | 28.41% | -5.03% | 3.59% |
RPHIX RiverPark Short Term High Yield Fund | 1.94% | 4.76% | 6.71% | 5.87% | 2.97% | 2.05% | 1.95% | 2.77% | 2.44% | 2.50% |
Correlation
The correlation between ISD and RPHIX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISD vs. RPHIX — Ранг доходности на риск
ISD
RPHIX
Сравнение ISD c RPHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISD | RPHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -11.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 3.88 | -2.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 40.80 | -40.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 107.52 | -107.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISD и RPHIX
Максимальная просадка ISD за все время составила -38.88%, что больше максимальной просадки RPHIX в -3.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISD и RPHIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISD | RPHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.88% | -3.16% | -35.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -0.10% | -13.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.94% | -0.72% | -13.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.45% | -0.92% | -24.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.88% | -3.16% | -35.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | 0.00% | -9.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -0.09% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 0.04% | +5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISD и RPHIX
PGIM High Yield Bond Fund (ISD) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что ISD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISD | RPHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 0.23% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 0.60% | +9.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 0.84% | +10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.36% | 1.26% | +12.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 1.20% | +13.38% |
Сравнение комиссий ISD и RPHIX
ISD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии RPHIX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISD и RPHIX
Дивидендная доходность ISD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности RPHIX в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISD PGIM High Yield Bond Fund | 9.89% | 8.71% | 9.21% | 10.23% | 10.61% | 7.85% | 8.40% | 7.86% | 7.89% | 8.46% | 8.28% | 9.64% |
RPHIX RiverPark Short Term High Yield Fund | 3.91% | 4.76% | 6.40% | 5.08% | 3.46% | 2.03% | 2.44% | 2.85% | 2.83% | 2.68% | 2.63% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
ISD and RPHIX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISD has higher volatility (2.88%) compared to RPHIX (0.23%). In terms of maximum drawdown, ISD dropped -38.88% vs RPHIX's -3.16%.
RPHIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISD и RPHIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор