PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISD с PSHNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISD с PSHNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISD (PGIM High Yield Bond Fund) and PSHNX (Penn Capital Short Duration High Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, ISD returned 4.73%/yr vs 4.81%/yr for PSHNX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ISD charges 0.02%/yr vs 1.01%/yr for PSHNX.

Доходность

Сравнение доходности ISD и PSHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и Penn Capital Short Duration High Income Fund (PSHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISD показывает доходность -8.15%, что значительно ниже, чем у PSHNX с доходностью 1.52%.

ISD

1 день
0.00%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-8.15%
6 месяцев
-8.01%
1 год
2.13%
3 года*
11.75%
5 лет*
4.73%
10 лет*
6.96%

PSHNX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.26%
1 год
6.22%
3 года*
7.29%
5 лет*
4.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISD и PSHNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISD
PGIM High Yield Bond Fund		-8.15%15.63%22.05%15.05%-18.42%15.72%6.66%28.41%-5.03%0.31%
PSHNX
Penn Capital Short Duration High Income Fund		1.52%7.72%7.19%8.72%-2.26%3.43%0.88%7.40%0.61%0.65%

Correlation

The correlation between ISD and PSHNX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2017 г.

0.46

The correlation between ISD and PSHNX has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Bond Fund

Penn Capital Short Duration High Income Fund

Часто сравнивают с ISD:
ISD с QQQIISD с GHYISD с RSFISD с HYIISD с EHIISD с JFRISD с FTHY
Часто сравнивают с PSHNX:
PSHNX с PSCNXPSHNX с RSIIXPSHNX с FQTIXPSHNX с RPHIXPSHNX с CWFIXPSHNX с CPMPXPSHNX с CRDOX

Доходность на риск

ISD vs. PSHNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISD
Ранг доходности на риск ISD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISD: 44
Ранг коэф-та Мартина
PSHNX
Ранг доходности на риск PSHNX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSHNX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSHNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSHNX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSHNX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSHNX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISD c PSHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и Penn Capital Short Duration High Income Fund (PSHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDPSHNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
3.35

-3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
5.46

-5.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.79

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

5.56

-5.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.48

28.31

-27.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISD vs. PSHNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISD на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа PSHNX равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISD и PSHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDPSHNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

3.35

-3.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.83

-1.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.26

-0.84

Просадки

Сравнение просадок ISD и PSHNX

Максимальная просадка ISD за все время составила -38.88%, что больше максимальной просадки PSHNX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISD и PSHNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISDPSHNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.88%

-14.53%

-24.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-1.14%

-12.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

-2.83%

-11.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-6.02%

-19.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.10%

-0.10%

-10.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-0.89%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

0.22%

+4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ISD и PSHNX

PGIM High Yield Bond Fund (ISD) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Penn Capital Short Duration High Income Fund (PSHNX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что ISD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISDPSHNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

0.69%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

1.48%

+8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

1.90%

+9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

2.65%

+10.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

3.16%

+11.42%

Сравнение комиссий ISD и PSHNX

ISD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PSHNX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISD и PSHNX

Дивидендная доходность ISD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности PSHNX в 6.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISD
PGIM High Yield Bond Fund		9.78%8.71%9.21%10.23%10.61%7.85%8.40%7.86%7.89%8.46%8.28%9.64%
PSHNX
Penn Capital Short Duration High Income Fund		6.08%6.27%6.43%4.95%3.47%3.17%3.95%3.65%3.13%1.46%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISD and PSHNX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISD has higher volatility (2.93%) compared to PSHNX (0.69%). In terms of maximum drawdown, ISD dropped -38.88% vs PSHNX's -14.53%.

PSHNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISD и PSHNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор