Сравнение ISD с HIO
ISD (PGIM High Yield Bond Fund) and HIO (Western Asset High Income Opportunity Fund Inc) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, ISD returned 7.09%/yr vs 5.82%/yr for HIO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ISD charges 0.02%/yr vs 0.01%/yr for HIO.
Доходность
Сравнение доходности ISD и HIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISD показывает доходность -8.15%, что значительно ниже, чем у HIO с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции ISD превзошли акции HIO по среднегодовой доходности: 7.09% против 5.82% соответственно.
ISD
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- -7.89%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 7.09%
HIO
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 5.82%
Сравнение доходности по годам ISD и HIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISD PGIM High Yield Bond Fund | -8.15% | 15.63% | 22.05% | 15.05% | -18.42% | 15.72% | 6.66% | 28.41% | -5.03% | 3.59% |
HIO Western Asset High Income Opportunity Fund Inc | 1.53% | 5.33% | 13.58% | 8.07% | -17.09% | 12.80% | 6.07% | 24.23% | -7.60% | 8.97% |
Correlation
The correlation between ISD and HIO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2012 г. | 0.48 |
The correlation between ISD and HIO shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISD vs. HIO — Ранг доходности на риск
ISD
HIO
Сравнение ISD c HIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (HIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISD | HIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.07 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.53 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 1.15 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISD | HIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.34 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.20 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.37 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.34 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ISD и HIO
Максимальная просадка ISD за все время составила -38.88%, что меньше максимальной просадки HIO в -49.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISD и HIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISD | HIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.88% | -49.69% | +10.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -6.70% | -6.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.94% | -13.29% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.45% | -26.18% | +0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.88% | -40.57% | +1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.10% | -3.24% | -6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -6.46% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 3.05% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISD и HIO
Текущая волатильность для PGIM High Yield Bond Fund (ISD) составляет 2.93%, в то время как у Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (HIO) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что ISD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISD | HIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 3.65% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 7.83% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 10.26% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 12.84% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 15.97% | -1.39% |
Сравнение комиссий ISD и HIO
ISD берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии HIO в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISD и HIO
Дивидендная доходность ISD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что меньше доходности HIO в 11.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIO Western Asset High Income Opportunity Fund Inc | 11.87% | 11.48% | 10.84% | 9.90% | 9.11% | 7.02% | 7.86% | 6.91% | 7.31% | 7.04% | 8.44% | 9.08% |
ISD PGIM High Yield Bond Fund | 9.78% | 8.71% | 9.21% | 10.23% | 10.61% | 7.85% | 8.40% | 7.86% | 7.89% | 8.46% | 8.28% | 9.64% |
Часто задаваемые вопросы
ISD and HIO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIO has higher volatility (3.65%) compared to ISD (2.93%). In terms of maximum drawdown, ISD dropped -38.88% vs HIO's -49.69%.
HIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISD и HIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор