Сравнение ISD с HIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (HIO).
ISD управляется PGIM. Фонд был запущен 30 апр. 2012 г.. HIO управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ISD и HIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISD и HIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISD PGIM High Yield Bond Fund | -7.36% | 15.63% | 22.05% | 15.05% | -18.42% | 15.72% | 6.66% | 28.41% | -5.03% | 3.59% |
HIO Western Asset High Income Opportunity Fund Inc | 0.68% | 5.33% | 13.58% | 8.07% | -17.09% | 12.80% | 6.07% | 24.23% | -7.60% | 8.97% |
Доходность по периодам
С начала года, ISD показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у HIO с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции ISD превзошли акции HIO по среднегодовой доходности: 7.43% против 6.25% соответственно.
ISD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -4.22%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 7.43%
HIO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- 6.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISD и HIO
ISD берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии HIO в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISD vs. HIO — Ранг доходности на риск
ISD
HIO
Сравнение ISD c HIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (HIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISD | HIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.11 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 0.23 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.04 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.17 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 0.57 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISD | HIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.11 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.25 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.39 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.34 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между ISD и HIO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISD и HIO
Дивидендная доходность ISD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что меньше доходности HIO в 11.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISD PGIM High Yield Bond Fund | 9.54% | 8.71% | 9.21% | 10.23% | 10.61% | 7.85% | 8.40% | 7.86% | 7.89% | 8.46% | 8.28% | 9.64% |
HIO Western Asset High Income Opportunity Fund Inc | 11.74% | 11.48% | 10.84% | 9.90% | 9.11% | 7.02% | 7.86% | 6.91% | 7.31% | 7.04% | 8.44% | 9.08% |
Просадки
Сравнение просадок ISD и HIO
Максимальная просадка ISD за все время составила -38.88%, что меньше максимальной просадки HIO в -49.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISD и HIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISD | HIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.88% | -49.69% | +10.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -10.13% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.45% | -26.18% | +0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.88% | -40.57% | +1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -4.05% | -5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -6.48% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.45% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISD и HIO
PGIM High Yield Bond Fund (ISD) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (HIO) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что ISD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISD | HIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 4.97% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 7.70% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 13.75% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 12.75% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 15.97% | -1.41% |