Сравнение ISD с DHF

С начала года, ISD показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у DHF с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции ISD превзошли акции DHF по среднегодовой доходности: 7.43% против 6.31% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ISD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии DHF в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и Dimensional High Yield Fund (DHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ISD на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа DHF равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISD и DHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ISD и DHF составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ISD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности DHF в 8.75%

Максимальная просадка ISD за все время составила -38.88%, что меньше максимальной просадки DHF в -71.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISD и DHF.

PGIM High Yield Bond Fund (ISD) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Dimensional High Yield Fund (DHF) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что ISD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.