PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISD с CWFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISD с CWFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX).

ISD управляется PGIM. Фонд был запущен 30 апр. 2012 г.. CWFIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ISD и CWFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISD и CWFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISD
PGIM High Yield Bond Fund		-7.71%15.63%22.05%15.05%-18.42%15.72%6.66%28.41%-5.03%3.59%
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund		-0.09%6.99%5.78%7.80%-3.17%2.40%4.38%7.33%0.36%3.06%

Доходность по периодам

С начала года, ISD показывает доходность -7.71%, что значительно ниже, чем у CWFIX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции ISD превзошли акции CWFIX по среднегодовой доходности: 7.39% против 4.03% соответственно.

ISD

1 день
4.36%
1 месяц
-8.62%
С начала года
-7.71%
6 месяцев
-4.58%
1 год
0.79%
3 года*
12.75%
5 лет*
5.94%
10 лет*
7.39%

CWFIX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.41%
1 год
5.29%
3 года*
6.27%
5 лет*
3.71%
10 лет*
4.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Bond Fund

Chartwell Short Duration High Yield Fund

Часто сравнивают с ISD:
ISD с GHYISD с HIOISD с HYIISD с RSFISD с JFRISD с FTHYISD с EHI
Часто сравнивают с CWFIX:
CWFIX с KHYAXCWFIX с FAGIXCWFIX с IPHYXCWFIX с CHYDXCWFIX с BCAAXCWFIX с SSTHXCWFIX с BRHYX

Сравнение комиссий ISD и CWFIX

ISD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии CWFIX в 0.49%.

CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund
ISD
PGIM High Yield Bond Fund

Доходность на риск

ISD vs. CWFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISD
Ранг доходности на риск ISD: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISD: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISD: 88
Ранг коэф-та Мартина
CWFIX
Ранг доходности на риск CWFIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISD c CWFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDCWFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

3.13

-3.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

4.52

-4.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.85

-0.82

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

3.96

-3.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

18.37

-18.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISD vs. CWFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISD на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа CWFIX равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISD и CWFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDCWFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

3.13

-3.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

1.35

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

1.31

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.09

-0.66

Корреляция

Корреляция между ISD и CWFIX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISD и CWFIX

Дивидендная доходность ISD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности CWFIX в 4.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISD
PGIM High Yield Bond Fund		9.57%8.71%9.21%10.23%10.61%7.85%8.40%7.86%7.89%8.46%8.28%9.64%
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund		4.77%5.17%5.09%4.41%3.17%2.79%3.38%3.60%3.24%2.82%3.79%3.32%

Просадки

Сравнение просадок ISD и CWFIX

Максимальная просадка ISD за все время составила -38.88%, что больше максимальной просадки CWFIX в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISD и CWFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISDCWFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.88%

-12.41%

-26.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-1.37%

-12.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-6.36%

-19.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

-12.41%

-26.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.67%

-0.71%

-8.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-0.87%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

0.29%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ISD и CWFIX

PGIM High Yield Bond Fund (ISD) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что ISD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISDCWFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

0.79%

+7.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

1.07%

+8.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

1.74%

+13.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

2.75%

+10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

3.09%

+11.48%