PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISCMF с YDEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ISCMF и YDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCMF показывает доходность 11.96%, что значительно выше, чем у YDEC с доходностью 7.27%.


ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
1.00%
С начала года
11.96%
1 год
26.15%
3 года*
10.24%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
3.77%

YDEC

1 день
0.20%
1 месяц
1.32%
6 месяцев
4.40%
С начала года
7.27%
1 год
11.75%
3 года*
8.67%
5 лет*
5.29%
10 лет*
Всё время*
6.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$7.90K$54.64K
$237.49K$223.55K$284.61K

Сравнение доходности по годам ISCMF и YDEC


2026 (YTD)2025202420232022
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
11.96%19.65%3.13%-9.58%-5.82%
YDEC
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December
7.27%16.04%-0.79%14.33%-1.02%

Correlation

The correlation between ISCMF and YDEC is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.15

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

-0.05

The correlation between ISCMF and YDEC shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December

Доходность на риск

ISCMF vs. YDEC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 4545
Ранг коэф-та Мартина

YDEC
Ранг доходности на риск YDEC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YDEC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YDEC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YDEC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YDEC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YDEC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ISCMF c YDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ISCMFYDECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.09

1.37

+0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.00

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.66

9.00

-3.35

ISCMF vs. YDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCMF на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YDEC равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCMF и YDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISCMF и YDEC

Максимальная просадка ISCMF за все время составила -25.42%, что больше максимальной просадки YDEC в -23.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCMF и YDEC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ISCMFYDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-23.34%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-5.89%

-7.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-10.95%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.68%

0.00%

-13.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-4.02%

-9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

1.31%

+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCMF и YDEC

Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) составляет 0.00%, в то время как у FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что ISCMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ISCMFYDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

1.81%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.04%

6.65%

+10.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

7.03%

+12.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

11.22%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

10.90%

+3.82%

Сравнение комиссий ISCMF и YDEC

ISCMF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии YDEC в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCMF и YDEC

Ни ISCMF, ни YDEC не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


ISCMF and YDEC have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YDEC has higher volatility (1.81%) compared to ISCMF (0.00%). In terms of maximum drawdown, ISCMF dropped -25.42% vs YDEC's -23.34%.

On 3-year performance, ISCMF leads with 10.24% vs 8.67% for YDEC. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ISCMF has performed better with a 10.24% return vs 8.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.90% for YDEC.

ISCMF and YDEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ISCMF is categorized as Commodities, while YDEC is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and FT Vest. Their fees differ too: 0.19% for ISCMF and 0.90% for YDEC.

YDEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCMF и YDEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор