PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCMF с NBCM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCMF с NBCM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM).

ISCMF и NBCM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2022 г.. NBCM - это активно управляемый фонд от Neuberger Berman. Фонд был запущен 27 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ISCMF и NBCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCMF и NBCM

2026 (YTD)2025202420232022
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		17.84%19.65%3.13%-9.58%-2.34%
NBCM
Neuberger Berman Commodity Strategy ETF		23.23%17.45%6.55%-6.41%5.23%

Доходность по периодам

С начала года, ISCMF показывает доходность 17.84%, что значительно ниже, чем у NBCM с доходностью 23.23%.

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
7.22%
С начала года
17.84%
6 месяцев
26.76%
1 год
29.86%
3 года*
12.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

NBCM

1 день
-0.53%
1 месяц
7.56%
С начала года
23.23%
6 месяцев
28.36%
1 год
33.02%
3 года*
14.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Neuberger Berman Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с ISCMF:
ISCMF с PDBCISCMF с DBCISCMF с ZSCISCMF с BCDISCMF с BWETISCMF с GDMNISCMF с GSG
Часто сравнивают с NBCM:
NBCM с GIBIXNBCM с JOJONBCM с VGLTNBCM с PDBCNBCM с OMAHNBCM с FTGCNBCM с BALT

Сравнение комиссий ISCMF и NBCM

ISCMF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии NBCM в 0.66%.

NBCM
Neuberger Berman Commodity Strategy ETF
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

ISCMF vs. NBCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
NBCM
Ранг доходности на риск NBCM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBCM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBCM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBCM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBCM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBCM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCMF c NBCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCMFNBCMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.79

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.44

2.30

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.36

1.33

+1.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.25

3.13

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.35

10.17

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCMF vs. NBCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCMF на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NBCM равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCMF и NBCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCMFNBCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.79

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.87

-0.47

Корреляция

Корреляция между ISCMF и NBCM составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCMF и NBCM

ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NBCM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%.

TTM2025202420232022
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NBCM
Neuberger Berman Commodity Strategy ETF		6.86%8.46%5.22%4.37%0.80%

Просадки

Сравнение просадок ISCMF и NBCM

Максимальная просадка ISCMF за все время составила -25.42%, что больше максимальной просадки NBCM в -12.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCMF и NBCM.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCMFNBCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-12.84%

-12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-10.76%

+5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-1.97%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-4.30%

-9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.31%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCMF и NBCM

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что ISCMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCMFNBCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.72%

7.38%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

15.12%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

18.57%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

14.90%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.05%

14.90%

-0.85%