Сравнение ISCMF с ILIT
ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and ILIT (Ishares Lithium Miners And Producers ETF) are both exchange-traded funds - ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index, while ILIT is a Energy Equities fund tracking the STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, ISCMF returned 37.85% vs 181.76% for ILIT. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ISCMF charges 0.19%/yr vs 0.47%/yr for ILIT.
Доходность
Сравнение доходности ISCMF и ILIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISCMF показывает доходность 22.87%, что значительно ниже, чем у ILIT с доходностью 25.82%.
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 27.76%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILIT
- 1 день
- -3.77%
- 1 месяц
- -12.04%
- С начала года
- 25.82%
- 6 месяцев
- 35.19%
- 1 год
- 181.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISCMF и ILIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 19.65% | 3.13% | 5.03% |
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | 25.82% | 81.51% | -45.14% | -28.86% |
Correlation
The correlation between ISCMF and ILIT is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | -0.03 |
The correlation between ISCMF and ILIT shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISCMF vs. ILIT — Ранг доходности на риск
ISCMF
ILIT
Сравнение ISCMF c ILIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCMF | ILIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.53 | 1.47 | +1.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.69 | 8.00 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.68 | 22.21 | -6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCMF | ILIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 3.74 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -0.09 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок ISCMF и ILIT
Максимальная просадка ISCMF за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки ILIT в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCMF и ILIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISCMF | ILIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -73.69% | +48.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -22.86% | +17.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -17.69% | +12.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -45.87% | +32.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 8.22% | -5.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCMF и ILIT
Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) составляет 7.14%, в то время как у Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) волатильность равна 11.95%. Это указывает на то, что ISCMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISCMF | ILIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 11.95% | -4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 33.28% | -17.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 48.97% | -30.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 41.58% | -27.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.38% | 41.58% | -27.20% |
Сравнение комиссий ISCMF и ILIT
ISCMF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ILIT в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCMF и ILIT
ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | 1.81% | 2.27% | 6.48% | 0.69% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISCMF and ILIT have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ILIT has higher volatility (11.95%) compared to ISCMF (7.14%). In terms of maximum drawdown, ISCMF dropped -25.42% vs ILIT's -73.69%.
On 1-year performance, ILIT leads with 181.76% vs 37.85% for ISCMF. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 7.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILIT has performed better with a 181.76% return vs 37.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.47% for ILIT.
ILIT has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.00% for ISCMF.
ISCMF is categorized as Commodities, while ILIT is Energy Equities. ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index, while ILIT tracks STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.19% for ISCMF and 0.47% for ILIT.
ILIT currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISCMF и ILIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор